+1 дн.
Медианная доходность +0.58%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -2.10% … +4.29%
- Положительных результатов
- 57%
Polkadot · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Polkadot относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +1.30%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -7.16% … +3.36%
- Положительных результатов
- 57%
+30 дн.
Медианная доходность -11.40%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -14.59% … +0.40%
- Положительных результатов
- 29%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: kucoin:spot:DOT-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мар 2025 | -2.98σ | -14.05% | Примерно раз в 52 дня25 сопоставимых движений / 1,289 наблюдений | -3.24% | -13.51% | -11.40% |
| 24 фев 2025 | -2.93σ | -10.86% | Примерно раз в 51 день25 сопоставимых движений / 1,282 наблюдений | +5.04% | +1.30% | +6.25% |
| 2 фев 2025 | -2.88σ | -12.84% | Примерно раз в 48 дней26 сопоставимых движений / 1,260 наблюдений | +0.58% | -7.44% | -15.90% |
| 9 дек 2024 | -3.27σ | -18.43% | Примерно раз в 71 день17 сопоставимых движений / 1,205 наблюдений | -0.96% | +3.27% | -20.24% |
| 23 ноя 2024 | +4.02σ | +28.45% | Примерно раз в 198 дней6 сопоставимых движений / 1,189 наблюдений | +3.53% | +5.07% | -13.28% |
| 10 ноя 2024 | +3.71σ | +13.22% | Примерно раз в 147 дней8 сопоставимых движений / 1,176 наблюдений | +8.91% | +3.45% | +60.13% |
| 30 сен 2024 | -2.79σ | -7.05% | Примерно раз в 47 дней24 сопоставимых движений / 1,135 наблюдений | -6.29% | -6.88% | -5.44% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.