+1 дн.
Медианная доходность +0.35%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -0.14% … +0.95%
- Положительных результатов
- 64%
PAX Gold · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение PAX Gold относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +0.47%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -2.69% … +3.24%
- Положительных результатов
- 64%
+30 дн.
Медианная доходность +1.85%Завершённых наблюдений: 14
- Средние 50%
- -0.40% … +3.30%
- Положительных результатов
- 71%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:PAXGUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 окт 2025 | -3.49σ | -6.09% | Примерно раз в 101 день15 сопоставимых движений / 1,514 наблюдений | -0.16% | -3.17% | -0.57% |
| 17 окт 2025 | -3.06σ | -4.46% | Примерно раз в 52 дня29 сопоставимых движений / 1,510 наблюдений | +0.09% | -3.03% | -3.49% |
| 16 окт 2025 | +4.51σ | +4.68% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,509 наблюдений | -4.46% | -7.20% | -7.73% |
| 13 окт 2025 | +3.29σ | +2.60% | Примерно раз в 72 дня21 сопоставимых движений / 1,506 наблюдений | +0.85% | +5.37% | +0.88% |
| 29 сен 2025 | +2.72σ | +1.90% | Примерно раз в 39 дней38 сопоставимых движений / 1,492 наблюдений | +0.73% | +3.52% | +2.82% |
| 22 сен 2025 | +2.56σ | +1.79% | Примерно раз в 32 дня47 сопоставимых движений / 1,485 наблюдений | +0.44% | +2.39% | +8.89% |
| 1 авг 2025 | +3.32σ | +2.15% | Примерно раз в 72 дня20 сопоставимых движений / 1,433 наблюдений | -0.08% | +0.62% | +2.84% |
| 10 апр 2025 | +2.75σ | +3.78% | Примерно раз в 37 дней36 сопоставимых движений / 1,320 наблюдений | +1.52% | +4.07% | +3.45% |
| 9 апр 2025 | +2.85σ | +3.27% | Примерно раз в 40 дней33 сопоставимых движений / 1,319 наблюдений | +3.78% | +9.00% | +7.62% |
| 5 фев 2025 | +3.52σ | +2.21% | Примерно раз в 97 дней13 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -1.34% | +0.31% | +0.38% |
| 25 ноя 2024 | -3.69σ | -3.66% | Примерно раз в 132 дня9 сопоставимых движений / 1,184 наблюдений | +0.27% | +0.27% | +0.11% |
| 6 ноя 2024 | -5.62σ | -3.00% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,165 наблюдений | +2.03% | -3.43% | -1.02% |
| 1 окт 2024 | +2.69σ | +1.59% | Примерно раз в 34 дня33 сопоставимых движений / 1,129 наблюдений | -0.34% | -1.68% | +2.84% |
| 12 сен 2024 | +3.06σ | +1.59% | Примерно раз в 48 дней23 сопоставимых движений / 1,110 наблюдений | +0.98% | +1.45% | +4.15% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.