+1 дн.
Медианная доходность -0.57%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -2.76% … +3.35%
- Положительных результатов
- 45%
Numeraire · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Numeraire относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -5.66%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -13.13% … +1.07%
- Положительных результатов
- 36%
+30 дн.
Медианная доходность -15.54%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -26.31% … -13.27%
- Положительных результатов
- 9%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:NMRUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 июн 2025 | -2.75σ | -14.05% | Примерно раз в 38 дней36 сопоставимых движений / 1,385 наблюдений | +2.72% | +1.30% | -5.84% |
| 30 мая 2025 | +2.53σ | +11.53% | Примерно раз в 31 день45 сопоставимых движений / 1,379 наблюдений | -11.62% | -15.57% | -20.68% |
| 23 мая 2025 | -2.53σ | -10.43% | Примерно раз в 31 день44 сопоставимых движений / 1,372 наблюдений | -1.83% | +7.08% | -23.17% |
| 8 мая 2025 | +2.55σ | +12.14% | Примерно раз в 34 дня40 сопоставимых движений / 1,357 наблюдений | +3.97% | -1.39% | -13.72% |
| 17 мар 2025 | +4.23σ | +29.92% | Примерно раз в 100 дней13 сопоставимых движений / 1,305 наблюдений | -6.24% | -14.86% | -39.54% |
| 3 мар 2025 | -3.97σ | -20.60% | Примерно раз в 92 дня14 сопоставимых движений / 1,291 наблюдений | +2.74% | -11.89% | -15.54% |
| 24 фев 2025 | -3.68σ | -16.02% | Примерно раз в 76 дней17 сопоставимых движений / 1,284 наблюдений | +4.11% | -14.38% | -12.82% |
| 2 фев 2025 | -3.27σ | -13.99% | Примерно раз в 60 дней21 сопоставимых движений / 1,262 наблюдений | +7.90% | +1.90% | -14.46% |
| 7 янв 2025 | -2.51σ | -11.77% | Примерно раз в 30 дней41 сопоставимых движений / 1,236 наблюдений | -1.59% | -9.71% | -36.20% |
| 9 дек 2024 | -4.33σ | -17.34% | Примерно раз в 101 день12 сопоставимых движений / 1,207 наблюдений | -3.69% | +0.85% | -29.45% |
| 6 ноя 2024 | +2.57σ | +11.17% | Примерно раз в 35 дней34 сопоставимых движений / 1,174 наблюдений | -0.57% | -5.66% | +62.34% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.