+1 дн.
Медианная доходность +0.20%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -1.63% … +3.70%
- Положительных результатов
- 57%
Litecoin · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Litecoin относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -2.43%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -8.07% … -0.99%
- Положительных результатов
- 14%
+30 дн.
Медианная доходность -13.43%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -17.21% … -2.96%
- Положительных результатов
- 0%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:LTCUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 сен 2022 | -2.93σ | -10.40% | Примерно раз в 50 дней27 сопоставимых движений / 1,362 наблюдений | +5.91% | +9.22% | -1.07% |
| 19 авг 2022 | -3.18σ | -10.05% | Примерно раз в 75 дней18 сопоставимых движений / 1,344 наблюдений | +0.20% | -2.43% | -2.52% |
| 11 мая 2022 | -2.96σ | -16.96% | Примерно раз в 54 дня23 сопоставимых движений / 1,244 наблюдений | -3.15% | -0.90% | -14.86% |
| 9 мая 2022 | -5.42σ | -18.85% | Примерно раз в 248 дней5 сопоставимых движений / 1,242 наблюдений | +5.25% | -11.68% | -19.55% |
| 5 мая 2022 | -2.60σ | -8.94% | Примерно раз в 36 дней34 сопоставимых движений / 1,238 наблюдений | -0.10% | -33.37% | -34.19% |
| 6 апр 2022 | -2.89σ | -8.96% | Примерно раз в 48 дней25 сопоставимых движений / 1,209 наблюдений | +2.15% | -1.07% | -13.43% |
| 21 янв 2022 | -2.98σ | -11.72% | Примерно раз в 57 дней20 сопоставимых движений / 1,134 наблюдений | -5.33% | -4.45% | -3.41% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.