+1 дн.
Медианная доходность +3.74%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +2.28% … +4.17%
- Положительных результатов
- 75%
Lido DAO · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Lido DAO относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +5.98%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +0.28% … +12.46%
- Положительных результатов
- 75%
+30 дн.
Медианная доходность -6.32%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -10.42% … +17.38%
- Положительных результатов
- 33%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:LDOUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 сен 2026 | -2.62σ | -8.96% | Примерно раз в 32 дня38 сопоставимых движений / 1,224 наблюдений | +3.63% | +28.97% | — |
| 4 авг 2026 | -4.22σ | -15.05% | Примерно раз в 197 дней6 сопоставимых движений / 1,182 наблюдений | +5.14% | +5.00% | +41.07% |
| 7 июл 2026 | +3.45σ | +10.88% | Примерно раз в 115 дней10 сопоставимых движений / 1,154 наблюдений | +3.85% | +6.96% | -6.32% |
| 2 июн 2026 | -2.91σ | -9.22% | Примерно раз в 49 дней23 сопоставимых движений / 1,119 наблюдений | -1.79% | -13.89% | -14.52% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.