+1 дн.
Медианная доходность -4.20%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -7.53% … +0.17%
- Положительных результатов
- 29%
Hedera · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Hedera относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -5.55%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -10.24% … +2.18%
- Положительных результатов
- 29%
+30 дн.
Медианная доходность -0.54%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -19.63% … +40.27%
- Положительных результатов
- 43%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:HBARUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 авг 2024 | +3.34σ | +14.79% | Примерно раз в 78 дней18 сопоставимых движений / 1,409 наблюдений | -4.58% | -12.03% | -17.63% |
| 23 апр 2024 | +10.80σ | +72.90% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,302 наблюдений | -20.15% | -39.99% | -30.33% |
| 12 апр 2024 | -3.19σ | -12.12% | Примерно раз в 76 дней17 сопоставимых движений / 1,291 наблюдений | -10.49% | -8.44% | +23.95% |
| 19 фев 2024 | +6.60σ | +24.72% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 1,238 наблюдений | -4.20% | -0.45% | -0.54% |
| 6 фев 2024 | +2.54σ | +8.20% | Примерно раз в 32 дня38 сопоставимых движений / 1,225 наблюдений | +0.80% | +8.24% | +77.79% |
| 3 янв 2024 | -2.56σ | -8.97% | Примерно раз в 33 дня36 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений | -0.45% | -5.55% | -21.63% |
| 21 ноя 2023 | -3.91σ | -11.80% | Примерно раз в 164 дня7 сопоставимых движений / 1,148 наблюдений | +7.20% | +4.80% | +56.60% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.