+1 дн.
Медианная доходность -1.37%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -1.83% … -0.93%
- Положительных результатов
- 0%
Gala · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Gala относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -5.42%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -10.17% … -4.00%
- Положительных результатов
- 0%
+30 дн.
Медианная доходность -8.33%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- -19.88% … +1.12%
- Положительных результатов
- 33%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: kucoin:spot:GALA-USDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 сен 2025 | -2.90σ | -11.35% | Примерно раз в 42 дня27 сопоставимых движений / 1,135 наблюдений | -1.37% | -5.42% | -31.42% |
| 22 авг 2025 | +3.02σ | +16.22% | Примерно раз в 55 дней20 сопоставимых движений / 1,104 наблюдений | -2.28% | -14.92% | -8.33% |
| 14 авг 2025 | -2.71σ | -11.86% | Примерно раз в 37 дней30 сопоставимых движений / 1,096 наблюдений | -0.48% | -2.58% | +10.58% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.