+1 дн.
Медианная доходность -1.02%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -2.81% … +2.33%
- Положительных результатов
- 42%
Filecoin · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Filecoin относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +0.94%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -6.43% … +7.11%
- Положительных результатов
- 63%
+30 дн.
Медианная доходность -4.98%Завершённых наблюдений: 19
- Средние 50%
- -17.34% … +9.74%
- Положительных результатов
- 42%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:FILUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 янв 2026 | -2.78σ | -10.54% | Примерно раз в 46 дней34 сопоставимых движений / 1,568 наблюдений | -1.62% | -7.22% | -6.18% |
| 1 янв 2026 | +2.63σ | +14.25% | Примерно раз в 38 дней40 сопоставимых движений / 1,538 наблюдений | +1.42% | +0.94% | -29.06% |
| 7 ноя 2025 | +6.05σ | +79.19% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,483 наблюдений | -12.79% | -41.13% | -57.10% |
| 6 ноя 2025 | +4.80σ | +35.50% | Примерно раз в 247 дней6 сопоставимых движений / 1,482 наблюдений | +79.19% | +9.24% | -21.18% |
| 3 ноя 2025 | -2.51σ | -13.39% | Примерно раз в 32 дня46 сопоставимых движений / 1,479 наблюдений | -5.27% | +77.06% | +10.60% |
| 10 окт 2025 | -9.54σ | -26.68% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,455 наблюдений | -7.24% | -13.06% | +65.10% |
| 25 авг 2025 | -2.57σ | -9.90% | Примерно раз в 35 дней40 сопоставимых движений / 1,409 наблюдений | +6.36% | +4.67% | +1.92% |
| 23 июл 2025 | -3.48σ | -9.92% | Примерно раз в 72 дня19 сопоставимых движений / 1,376 наблюдений | -2.20% | -5.64% | -2.42% |
| 30 мая 2025 | -2.55σ | -9.15% | Примерно раз в 32 дня41 сопоставимых движений / 1,322 наблюдений | +3.34% | -4.10% | -4.98% |
| 8 мая 2025 | +3.81σ | +13.34% | Примерно раз в 93 дня14 сопоставимых движений / 1,300 наблюдений | +3.10% | +0.17% | -14.47% |
| 6 апр 2025 | -3.31σ | -11.90% | Примерно раз в 67 дней19 сопоставимых движений / 1,268 наблюдений | -0.29% | +4.97% | +8.88% |
| 3 мар 2025 | -2.87σ | -13.88% | Примерно раз в 49 дней25 сопоставимых движений / 1,234 наблюдений | -1.79% | -13.94% | -12.02% |
| 24 фев 2025 | -2.66σ | -11.66% | Примерно раз в 41 день30 сопоставимых движений / 1,227 наблюдений | +4.21% | +1.86% | +0.36% |
| 2 фев 2025 | -3.82σ | -17.63% | Примерно раз в 100 дней12 сопоставимых движений / 1,205 наблюдений | -2.61% | -8.05% | -16.25% |
| 9 дек 2024 | -3.90σ | -20.37% | Примерно раз в 128 дней9 сопоставимых движений / 1,150 наблюдений | -1.02% | +4.20% | -18.44% |
| 30 ноя 2024 | +2.59σ | +15.19% | Примерно раз в 37 дней31 сопоставимых движений / 1,141 наблюдений | -3.01% | +10.57% | -30.34% |
| 16 ноя 2024 | +2.82σ | +12.98% | Примерно раз в 47 дней24 сопоставимых движений / 1,127 наблюдений | -8.43% | +13.09% | +37.64% |
| 6 ноя 2024 | +2.83σ | +9.41% | Примерно раз в 49 дней23 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | +1.56% | +9.87% | +117.71% |
| 25 окт 2024 | -2.64σ | -7.94% | Примерно раз в 43 дня26 сопоставимых движений / 1,105 наблюдений | +0.84% | +0.81% | +66.30% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.