+1 дн.
Медианная доходность +1.34%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -1.07% … +1.85%
- Положительных результатов
- 60%
Ethereum · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Ethereum относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -0.01%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -1.74% … +3.08%
- Положительных результатов
- 40%
+30 дн.
Медианная доходность +0.55%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -5.98% … +4.45%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ETHUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ноя 2021 | -2.72σ | -10.69% | Примерно раз в 35 дней34 сопоставимых движений / 1,196 наблюдений | +1.34% | +4.32% | +0.55% |
| 16 ноя 2021 | -2.65σ | -7.76% | Примерно раз в 34 дня35 сопоставимых движений / 1,186 наблюдений | +1.85% | +3.08% | -5.98% |
| 20 сен 2021 | -2.50σ | -10.56% | Примерно раз в 31 день37 сопоставимых движений / 1,129 наблюдений | -7.10% | -1.74% | +39.76% |
| 7 сен 2021 | -3.22σ | -12.53% | Примерно раз в 66 дней17 сопоставимых движений / 1,116 наблюдений | +1.88% | -0.01% | +4.45% |
| 1 сен 2021 | +2.77σ | +11.60% | Примерно раз в 37 дней30 сопоставимых движений / 1,110 наблюдений | -1.07% | -8.57% | -13.51% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.