+1 дн.
Медианная доходность -0.23%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -4.88% … +13.41%
- Положительных результатов
- 38%
Ethereum Classic · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Ethereum Classic относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -0.04%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -6.53% … +8.63%
- Положительных результатов
- 50%
+30 дн.
Медианная доходность -3.65%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -12.53% … +18.15%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ETCUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ноя 2022 | +2.71σ | +19.81% | Примерно раз в 33 дня38 сопоставимых движений / 1,246 наблюдений | -2.09% | -10.63% | -12.99% |
| 9 ноя 2022 | -3.34σ | -16.08% | Примерно раз в 83 дня15 сопоставимых движений / 1,245 наблюдений | +19.81% | +8.44% | +4.35% |
| 8 ноя 2022 | -3.19σ | -12.58% | Примерно раз в 65 дней19 сопоставимых движений / 1,244 наблюдений | -16.08% | -6.08% | -12.38% |
| 5 сен 2022 | +3.46σ | +22.19% | Примерно раз в 84 дня14 сопоставимых движений / 1,180 наблюдений | -13.24% | -3.05% | -30.32% |
| 19 авг 2022 | -2.67σ | -16.78% | Примерно раз в 33 дня35 сопоставимых движений / 1,163 наблюдений | -0.43% | +2.98% | -10.27% |
| 27 июл 2022 | +3.30σ | +30.79% | Примерно раз в 81 день14 сопоставимых движений / 1,140 наблюдений | +23.97% | +9.20% | +2.98% |
| 18 июл 2022 | +4.58σ | +31.22% | Примерно раз в 226 дней5 сопоставимых движений / 1,131 наблюдений | -0.04% | -7.88% | +59.54% |
| 16 июл 2022 | +3.12σ | +14.87% | Примерно раз в 66 дней17 сопоставимых движений / 1,129 наблюдений | +11.27% | +47.63% | +142.25% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.