+1 дн.
Медианная доходность -2.63%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -3.92% … +0.68%
- Положительных результатов
- 33%
Dogecoin · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Dogecoin относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +0.28%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -4.52% … +2.16%
- Положительных результатов
- 56%
+30 дн.
Медианная доходность +7.57%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- +1.84% … +12.36%
- Положительных результатов
- 78%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:DOGEUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 янв 2024 | +3.60σ | +11.71% | Примерно раз в 56 дней23 сопоставимых движений / 1,294 наблюдений | -2.63% | -8.69% | +1.88% |
| 3 янв 2024 | -3.68σ | -9.98% | Примерно раз в 61 день21 сопоставимых движений / 1,277 наблюдений | +2.44% | +1.29% | -3.33% |
| 17 ноя 2023 | +2.55σ | +8.73% | Примерно раз в 27 дней46 сопоставимых движений / 1,230 наблюдений | -7.09% | -9.52% | +7.57% |
| 6 ноя 2023 | +2.85σ | +7.44% | Примерно раз в 34 дня36 сопоставимых движений / 1,219 наблюдений | -3.92% | -2.37% | +24.30% |
| 23 окт 2023 | +6.04σ | +9.27% | Примерно раз в 201 день6 сопоставимых движений / 1,205 наблюдений | -1.22% | +3.22% | +12.36% |
| 9 окт 2023 | -2.78σ | -3.66% | Примерно раз в 33 дня36 сопоставимых движений / 1,191 наблюдений | +0.68% | +2.16% | +28.28% |
| 17 авг 2023 | -3.13σ | -9.16% | Примерно раз в 39 дней29 сопоставимых движений / 1,138 наблюдений | +3.67% | +3.38% | +1.84% |
| 25 июл 2023 | +3.31σ | +10.31% | Примерно раз в 41 день27 сопоставимых движений / 1,115 наблюдений | -4.79% | -4.52% | -22.93% |
| 13 июл 2023 | +3.33σ | +8.29% | Примерно раз в 42 дня26 сопоставимых движений / 1,103 наблюдений | -2.74% | +0.28% | +8.92% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.