+1 дн.
Медианная доходность +1.49%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -2.21% … +2.98%
- Положительных результатов
- 65%
Dash · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Dash относительно собственной истории.
DASH Очень редкое
+11.00%
+3.78σ
Примерно раз в 141 день
12 сопоставимых движений / 1,693 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +1.88%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -6.32% … +6.85%
- Положительных результатов
- 60%
+30 дн.
Медианная доходность +1.20%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -10.80% … +15.61%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:DASHUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ноя 2024 | +3.78σ | +11.00% | Примерно раз в 141 день12 сопоставимых движений / 1,693 наблюдений | +7.94% | +7.26% | +69.94% |
| 6 ноя 2024 | +2.51σ | +6.14% | Примерно раз в 31 день55 сопоставимых движений / 1,684 наблюдений | +0.51% | +9.38% | +164.33% |
| 25 окт 2024 | -3.24σ | -6.61% | Примерно раз в 70 дней24 сопоставимых движений / 1,672 наблюдений | +1.14% | +2.15% | +56.16% |
| 1 окт 2024 | -3.59σ | -7.61% | Примерно раз в 103 дня16 сопоставимых движений / 1,648 наблюдений | +1.42% | +2.79% | -1.68% |
| 4 июл 2024 | -4.05σ | -10.66% | Примерно раз в 195 дней8 сопоставимых движений / 1,559 наблюдений | +4.19% | +8.79% | +6.33% |
| 18 июн 2024 | -2.70σ | -7.37% | Примерно раз в 39 дней40 сопоставимых движений / 1,543 наблюдений | +2.60% | +5.02% | +18.39% |
| 7 июн 2024 | -3.16σ | -7.32% | Примерно раз в 57 дней27 сопоставимых движений / 1,532 наблюдений | -5.36% | -7.19% | -21.67% |
| 12 апр 2024 | -3.79σ | -13.70% | Примерно раз в 148 дней10 сопоставимых движений / 1,476 наблюдений | -11.29% | -7.01% | -12.48% |
| 2 мар 2024 | +5.90σ | +17.29% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,435 наблюдений | -4.44% | +1.33% | -5.17% |
| 1 мар 2024 | +2.55σ | +6.16% | Примерно раз в 32 дня45 сопоставимых движений / 1,434 наблюдений | +17.29% | +19.32% | +17.90% |
| 3 янв 2024 | -3.10σ | -11.74% | Примерно раз в 55 дней25 сопоставимых движений / 1,376 наблюдений | +3.63% | +1.62% | -4.53% |
| 29 дек 2023 | -3.35σ | -10.58% | Примерно раз в 76 дней18 сопоставимых движений / 1,371 наблюдений | -0.30% | -10.43% | -16.32% |
| 11 дек 2023 | -2.73σ | -7.33% | Примерно раз в 40 дней34 сопоставимых движений / 1,353 наблюдений | +1.76% | -2.63% | -9.06% |
| 21 ноя 2023 | -3.23σ | -8.70% | Примерно раз в 70 дней19 сопоставимых движений / 1,333 наблюдений | +4.07% | +7.07% | +14.85% |
| 23 окт 2023 | +2.94σ | +5.10% | Примерно раз в 50 дней26 сопоставимых движений / 1,304 наблюдений | +1.56% | +6.77% | +5.61% |
| 17 авг 2023 | -3.38σ | -9.40% | Примерно раз в 73 дня17 сопоставимых движений / 1,237 наблюдений | +2.76% | -2.18% | +4.08% |
| 15 авг 2023 | -2.96σ | -6.48% | Примерно раз в 54 дня23 сопоставимых движений / 1,235 наблюдений | -4.82% | -11.79% | -14.20% |
| 10 июн 2023 | -8.02σ | -22.50% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 1,169 наблюдений | -2.12% | +4.57% | +12.77% |
| 5 июн 2023 | -3.19σ | -8.22% | Примерно раз в 58 дней20 сопоставимых движений / 1,164 наблюдений | +2.64% | -25.49% | -10.24% |
| 19 апр 2023 | -3.44σ | -11.18% | Примерно раз в 80 дней14 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | -2.47% | -6.10% | -16.00% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.