+1 дн.
Медианная доходность -0.35%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -2.21% … +2.50%
- Положительных результатов
- 50%
Cosmos · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Cosmos относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -2.49%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -9.02% … +7.88%
- Положительных результатов
- 38%
+30 дн.
Медианная доходность -4.69%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -15.06% … +7.04%
- Положительных результатов
- 38%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ATOMUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 июл 2024 | -2.62σ | -6.33% | Примерно раз в 38 дней40 сопоставимых движений / 1,526 наблюдений | -6.14% | -5.39% | -16.01% |
| 20 мая 2024 | +2.55σ | +8.70% | Примерно раз в 34 дня43 сопоставимых движений / 1,482 наблюдений | -1.51% | -2.52% | -22.71% |
| 13 апр 2024 | -3.15σ | -13.88% | Примерно раз в 80 дней18 сопоставимых движений / 1,445 наблюдений | +3.30% | +7.53% | +4.09% |
| 12 апр 2024 | -4.03σ | -12.89% | Примерно раз в 289 дней5 сопоставимых движений / 1,444 наблюдений | -13.88% | -13.03% | -9.55% |
| 6 мар 2024 | +5.63σ | +18.52% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,407 наблюдений | -2.31% | -0.76% | -23.41% |
| 26 фев 2024 | +2.62σ | +7.35% | Примерно раз в 39 дней36 сопоставимых движений / 1,398 наблюдений | +0.65% | +12.05% | +13.39% |
| 12 дек 2023 | +4.75σ | +19.11% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,322 наблюдений | -0.74% | -11.27% | -9.27% |
| 11 дек 2023 | -2.54σ | -7.80% | Примерно раз в 34 дня39 сопоставимых движений / 1,321 наблюдений | +19.11% | +10.57% | +5.32% |
| 21 ноя 2023 | -2.94σ | -8.51% | Примерно раз в 68 дней19 сопоставимых движений / 1,301 наблюдений | +7.35% | +12.84% | +39.00% |
| 30 окт 2023 | +4.90σ | +10.81% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,279 наблюдений | -2.17% | +7.81% | +13.78% |
| 17 авг 2023 | -2.52σ | -5.32% | Примерно раз в 32 дня38 сопоставимых движений / 1,205 наблюдений | +2.49% | -2.45% | -3.29% |
| 15 авг 2023 | -2.94σ | -4.78% | Примерно раз в 67 дней18 сопоставимых движений / 1,203 наблюдений | -3.79% | -8.73% | -15.72% |
| 13 июл 2023 | +3.48σ | +9.04% | Примерно раз в 106 дней11 сопоставимых движений / 1,170 наблюдений | -1.03% | -5.23% | -14.84% |
| 10 июн 2023 | -3.62σ | -10.21% | Примерно раз в 142 дня8 сопоставимых движений / 1,137 наблюдений | +2.51% | +8.09% | +12.20% |
| 7 июн 2023 | -2.83σ | -7.04% | Примерно раз в 52 дня22 сопоставимых движений / 1,134 наблюдений | +0.03% | -9.88% | -2.81% |
| 5 июн 2023 | -3.54σ | -6.93% | Примерно раз в 142 дня8 сопоставимых движений / 1,132 наблюдений | +1.43% | -12.66% | -6.09% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.