+1 дн.
Медианная доходность -4.29%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -9.63% … +1.24%
- Положительных результатов
- 50%
Cardano · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Cardano относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -5.78%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -16.17% … -3.68%
- Положительных результатов
- 0%
+30 дн.
Медианная доходность +2.98%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -9.80% … +7.53%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ADAUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 авг 2022 | -3.61σ | -12.09% | Примерно раз в 135 дней9 сопоставимых движений / 1,219 наблюдений | +0.18% | -4.09% | -0.51% |
| 11 мая 2022 | -2.63σ | -17.48% | Примерно раз в 34 дня33 сопоставимых движений / 1,119 наблюдений | -8.75% | -2.47% | +10.74% |
| 9 мая 2022 | -3.67σ | -18.70% | Примерно раз в 140 дней8 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | +4.44% | -7.48% | +6.46% |
| 4 мая 2022 | +3.88σ | +16.52% | Примерно раз в 222 дня5 сопоставимых движений / 1,112 наблюдений | -12.25% | -42.27% | -37.67% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.