+1 дн.
Медианная доходность -3.80%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -4.79% … -0.32%
- Положительных результатов
- 25%
Bitget Token · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Bitget Token относительно собственной истории.
BGB Исключительное
-16.49%
-6.94σ
2 раз за 3 года
2 сопоставимых движений / 1,195 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -5.38%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -5.92% … -1.83%
- Положительных результатов
- 25%
+30 дн.
Медианная доходность -1.58%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -7.93% … +2.06%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: bitget:spot:BGBUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноя 2025 | -6.94σ | -16.49% | 2 раз за 3 года2 сопоставимых движений / 1,195 наблюдений | +8.27% | +8.48% | -4.88% |
| 10 окт 2025 | -6.56σ | -13.49% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 1,171 наблюдений | -4.42% | -7.24% | -17.09% |
| 2 сен 2025 | +3.86σ | +10.41% | Примерно раз в 103 дня11 сопоставимых движений / 1,133 наблюдений | -3.19% | -5.27% | +3.05% |
| 13 авг 2025 | +4.32σ | +8.85% | Примерно раз в 139 дней8 сопоставимых движений / 1,113 наблюдений | -5.89% | -5.48% | +1.73% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.