+1 дн.
Медианная доходность +0.00%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -0.66% … +0.68%
- Положительных результатов
- 50%
Bitcoin Cash · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Bitcoin Cash относительно собственной истории.
BCH Исключительное
+12.03%
+4.45σ
Примерно раз в 195 дней
6 сопоставимых движений / 1,170 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -5.58%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -9.33% … -2.15%
- Положительных результатов
- 0%
+30 дн.
Медианная доходность +1.62%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -7.55% … +22.05%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:BCHUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 фев 2024 | +4.45σ | +12.03% | Примерно раз в 195 дней6 сопоставимых движений / 1,170 наблюдений | +1.04% | -2.52% | +56.70% |
| 27 дек 2023 | +5.48σ | +15.18% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 1,124 наблюдений | -0.98% | -11.40% | -8.44% |
| 11 дек 2023 | -3.37σ | -8.20% | Примерно раз в 69 дней16 сопоставимых движений / 1,108 наблюдений | +0.56% | -1.04% | +10.50% |
| 4 дек 2023 | +5.10σ | +9.70% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 1,101 наблюдений | -0.55% | -8.64% | -7.25% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.