+1 дн.
Медианная доходность -0.94%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -2.45% … +0.90%
- Положительных результатов
- 50%
Artificial Superintelligence Alliance · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Artificial Superintelligence Alliance относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность -8.44%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -13.61% … -3.55%
- Положительных результатов
- 25%
+30 дн.
Медианная доходность -1.61%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -11.81% … +5.78%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:FETUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 авг 2023 | +3.68σ | +9.18% | Примерно раз в 115 дней11 сопоставимых движений / 1,261 наблюдений | +0.50% | -6.44% | +2.88% |
| 10 июн 2023 | -3.23σ | -14.19% | Примерно раз в 75 дней16 сопоставимых движений / 1,197 наблюдений | -2.66% | +5.11% | +14.47% |
| 5 июн 2023 | -2.86σ | -11.00% | Примерно раз в 50 дней24 сопоставимых движений / 1,192 наблюдений | +2.07% | -23.15% | -6.10% |
| 19 апр 2023 | -2.55σ | -12.13% | Примерно раз в 37 дней31 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | -2.39% | -10.43% | -28.95% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.