+1 дн.
Медианная доходность +2.58%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -7.05% … +7.21%
- Положительных результатов
- 60%
Algorand · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Algorand относительно собственной истории.
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 дн.
Медианная доходность +4.84%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -3.76% … +6.40%
- Положительных результатов
- 60%
+30 дн.
Медианная доходность +4.95%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -3.31% … +35.59%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: binance:spot:ALGOUSDT
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 дн. | +7 дн. | +30 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 дек 2023 | +2.69σ | +12.52% | Примерно раз в 40 дней32 сопоставимых движений / 1,264 наблюдений | +8.25% | +6.40% | -3.31% |
| 21 ноя 2023 | -3.09σ | -12.73% | Примерно раз в 78 дней16 сопоставимых движений / 1,247 наблюдений | +7.21% | +7.78% | +81.44% |
| 12 ноя 2023 | +2.70σ | +9.44% | Примерно раз в 41 день30 сопоставимых движений / 1,238 наблюдений | -8.76% | -3.76% | +35.59% |
| 17 авг 2023 | -3.27σ | -9.53% | Примерно раз в 89 дней13 сопоставимых движений / 1,151 наблюдений | +2.58% | +4.84% | +4.95% |
| 13 июл 2023 | +4.16σ | +15.22% | Примерно раз в 186 дней6 сопоставимых движений / 1,116 наблюдений | -7.05% | -5.58% | -5.09% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.