+1 сесс.
Медианная доходность +1.42%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -0.86% … +2.24%
- Положительных результатов
- 67%
Palladium · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Palladium относительно собственной истории.
XPDUSD Редкое
-6.25%
-2.54σ
Примерно раз в 33 торговые сессии
38 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +3.61%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -0.69% … +5.28%
- Положительных результатов
- 72%
+30 сесс.
Медианная доходность +2.03%Завершённых наблюдений: 18
- Средние 50%
- -7.81% … +11.88%
- Положительных результатов
- 61%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: PALL ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 дек 2022 | -2.54σ | -6.25% | Примерно раз в 33 торговые сессии38 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -4.21% | +2.03% | -8.23% |
| 13 сен 2022 | -2.62σ | -7.67% | Примерно раз в 41 торговую сессию30 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +2.65% | +2.99% | -7.91% |
| 8 июл 2022 | +2.66σ | +7.74% | Примерно раз в 44 торговые сессии27 сопоставимых движений / 1,197 наблюдений | -1.03% | -13.41% | -1.58% |
| 13 июн 2022 | -2.55σ | -7.07% | Примерно раз в 35 торговых сессий34 сопоставимых движений / 1,180 наблюдений | +1.14% | +3.16% | +13.39% |
| 25 апр 2022 | -2.63σ | -9.34% | Примерно раз в 41 торговую сессию28 сопоставимых движений / 1,146 наблюдений | +2.69% | +5.41% | -7.48% |
| 14 мар 2022 | -4.10σ | -14.36% | Примерно раз в 186 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,117 наблюдений | +1.69% | +5.32% | -8.13% |
| 4 мар 2022 | +2.55σ | +8.12% | Примерно раз в 35 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,111 наблюдений | -0.34% | -19.41% | -19.51% |
| 15 фев 2022 | -2.58σ | -5.79% | Примерно раз в 39 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,099 наблюдений | +2.26% | +6.52% | +1.23% |
| 16 дек 2021 | +2.80σ | +7.97% | Примерно раз в 50 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,058 наблюдений | +3.06% | +15.30% | +36.95% |
| 17 авг 2021 | -2.90σ | -4.51% | Примерно раз в 51 торговую сессию19 сопоставимых движений / 973 наблюдений | -2.54% | -3.87% | -25.55% |
| 17 июн 2021 | -8.61σ | -10.56% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 931 наблюдений | -1.64% | +6.80% | +5.56% |
| 29 мар 2021 | -3.23σ | -6.17% | Примерно раз в 80 торговых сессий11 сопоставимых движений / 875 наблюдений | +1.76% | +4.06% | +16.18% |
| 16 мар 2021 | +2.71σ | +4.33% | Примерно раз в 48 торговых сессий18 сопоставимых движений / 866 наблюдений | +3.67% | +5.17% | +18.34% |
| 26 фев 2021 | -2.51σ | -4.13% | Примерно раз в 32 торговые сессии27 сопоставимых движений / 854 наблюдений | +1.83% | -0.95% | +15.86% |
| 24 фев 2021 | +2.51σ | +3.79% | Примерно раз в 32 торговые сессии27 сопоставимых движений / 852 наблюдений | -1.22% | -4.40% | +7.37% |
| 29 янв 2021 | -3.11σ | -4.70% | Примерно раз в 70 торговых сессий12 сопоставимых движений / 835 наблюдений | +1.15% | +4.39% | +7.18% |
| 11 ноя 2020 | -2.93σ | -6.16% | Примерно раз в 52 торговые сессии15 сопоставимых движений / 782 наблюдений | +0.68% | +0.09% | +1.40% |
| 13 окт 2020 | -2.64σ | -4.51% | Примерно раз в 40 торговых сессий19 сопоставимых движений / 761 наблюдений | +2.21% | +4.16% | +2.66% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.