+1 sessões
Retorno mediano -0.62%Observações completas: 20
- 50% central
- -1.72% … +0.34%
- Retornos positivos
- 30%
Exxon Mobil · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Exxon Mobil em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados20
Último movimento raro-2.76σ10 set 2024
Maior movimento+5.15σ9 nov 2020
XOM Raro
-3.64%
-2.76σ
Cerca de uma vez a cada 74 sessão
17 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -1.48%Observações completas: 20
- 50% central
- -3.49% … +2.18%
- Retornos positivos
- 35%
+30 sessões
Retorno mediano +5.69%Observações completas: 20
- 50% central
- -4.31% … +11.27%
- Retornos positivos
- 65%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: XOM (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 set 2024 | -2.76σ | -3.64% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.99% | +4.67% | +8.92% |
| 20 ago 2024 | -3.07σ | -3.33% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.64% | +3.10% | +6.06% |
| 31 mai 2024 | +2.66σ | +2.87% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -2.40% | -4.34% | -1.04% |
| 26 abr 2024 | -3.46σ | -2.78% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +1.42% | -1.52% | -4.14% |
| 4 out 2023 | -2.73σ | -3.74% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -2.25% | -1.46% | -7.03% |
| 27 set 2023 | +2.55σ | +3.26% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.61% | -10.84% | -14.37% |
| 15 ago 2023 | -2.63σ | -3.36% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.68% | -1.67% | +11.13% |
| 6 jul 2023 | -3.13σ | -3.73% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.23% | -1.50% | +5.32% |
| 3 abr 2023 | +3.11σ | +5.90% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.96% | -0.31% | -11.72% |
| 15 mar 2023 | -3.51σ | -4.97% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.58% | +1.88% | +14.97% |
| 26 jan 2023 | +2.67σ | +4.02% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.83% | -5.12% | -8.47% |
| 23 set 2022 | -2.97σ | -5.32% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,251 observações | -2.06% | +11.10% | +30.97% |
| 9 mai 2022 | -3.80σ | -7.89% | Cerca de uma vez a cada 231 sessão5 movimentos comparáveis / 1,156 observações | +0.66% | +7.33% | +4.03% |
| 9 mar 2022 | -3.02σ | -5.68% | Cerca de uma vez a cada 80 sessão14 movimentos comparáveis / 1,114 observações | +3.10% | -4.98% | +5.12% |
| 1 fev 2022 | +3.81σ | +6.41% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,089 observações | -0.26% | -3.20% | -4.82% |
| 3 jan 2022 | +2.68σ | +3.84% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão22 movimentos comparáveis / 1,069 observações | +3.76% | +11.96% | +22.74% |
| 19 nov 2021 | -3.25σ | -4.62% | Cerca de uma vez a cada 173 sessão6 movimentos comparáveis / 1,040 observações | +1.38% | -1.45% | +8.67% |
| 9 nov 2020 | +5.15σ | +12.66% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 780 observações | -0.19% | +0.76% | +11.67% |
| 22 out 2020 | +2.64σ | +5.13% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão21 movimentos comparáveis / 768 observações | -2.01% | -2.50% | +19.56% |
| 8 out 2020 | +2.63σ | +5.25% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão21 movimentos comparáveis / 758 observações | -1.47% | -5.22% | +6.07% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.