+1 sessões
Retorno mediano +0.13%Observações completas: 20
- 50% central
- -0.24% … +0.98%
- Retornos positivos
- 65%
Technology Select Sector SPDR ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Technology Select Sector SPDR ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados20
Último movimento raro-3.11σ18 dez 2024
Maior movimento+3.63σ10 nov 2022
XLK Muito raro
-3.23%
-3.11σ
Cerca de uma vez a cada 126 sessão
10 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.12%Observações completas: 20
- 50% central
- -3.31% … +3.57%
- Retornos positivos
- 55%
+30 sessões
Retorno mediano +0.16%Observações completas: 20
- 50% central
- -2.76% … +7.87%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: XLK (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 dez 2024 | -3.11σ | -3.23% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.11% | +0.96% | -0.54% |
| 31 out 2024 | -2.68σ | -3.21% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.75% | +6.12% | +7.56% |
| 3 set 2024 | -2.60σ | -4.59% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.26% | +4.34% | +8.79% |
| 24 jul 2024 | -2.89σ | -4.14% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.07% | -5.17% | -3.02% |
| 17 jul 2024 | -3.49σ | -3.89% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.01% | -3.60% | -2.20% |
| 22 fev 2024 | +3.09σ | +3.27% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.23% | +2.43% | +0.33% |
| 8 jan 2024 | +2.59σ | +2.51% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.16% | +3.67% | +5.57% |
| 2 jan 2024 | -3.38σ | -2.62% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.02% | +2.23% | +9.30% |
| 2 ago 2023 | -2.51σ | -2.47% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.41% | -4.21% | -1.16% |
| 25 mai 2023 | +3.41σ | +3.84% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.84% | +3.54% | +7.36% |
| 10 nov 2022 | +3.63σ | +8.22% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.71% | -0.18% | -4.81% |
| 13 set 2022 | -3.35σ | -5.31% | Cerca de uma vez a cada 124 sessão10 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +0.36% | -5.02% | -2.67% |
| 26 ago 2022 | -2.73σ | -4.27% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão29 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -1.32% | -4.15% | -15.11% |
| 28 jan 2022 | +2.86σ | +4.37% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão23 movimentos comparáveis / 1,087 observações | +2.51% | +1.58% | -10.51% |
| 7 dez 2021 | +2.88σ | +3.49% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão20 movimentos comparáveis / 1,051 observações | +0.46% | -2.03% | -8.73% |
| 26 nov 2021 | -2.88σ | -2.50% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão19 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +2.50% | +3.93% | -0.02% |
| 28 set 2021 | -3.36σ | -2.96% | Cerca de uma vez a cada 111 sessão9 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.13% | +1.29% | +11.09% |
| 20 set 2021 | -2.71σ | -1.99% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão26 movimentos comparáveis / 996 observações | +0.04% | -1.30% | +5.85% |
| 25 fev 2021 | -3.07σ | -3.50% | Cerca de uma vez a cada 71 sessão12 movimentos comparáveis / 853 observações | +0.53% | -3.21% | +9.05% |
| 28 out 2020 | -2.87σ | -4.24% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão17 movimentos comparáveis / 772 observações | +1.67% | +9.03% | +11.70% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.