+1 sessões
Retorno mediano +0.07%Observações completas: 12
- 50% central
- -0.86% … +1.26%
- Retornos positivos
- 50%
Energy Select Sector SPDR ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Energy Select Sector SPDR ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados12
Último movimento raro-3.80σ30 abr 2024
Maior movimento+5.99σ9 nov 2020
XLE Muito raro
-2.98%
-3.80σ
3 vezes em 5 ano
3 movimentos comparáveis / 1,259 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.01%Observações completas: 12
- 50% central
- -0.07% … +5.14%
- Retornos positivos
- 75%
+30 sessões
Retorno mediano -0.11%Observações completas: 12
- 50% central
- -3.71% … +9.04%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: XLE (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2024 | -3.80σ | -2.98% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -1.59% | +0.89% | -4.28% |
| 15 fev 2024 | +2.64σ | +2.79% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.06% | +0.32% | +11.08% |
| 14 dez 2023 | +2.55σ | +2.94% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.53% | +1.13% | +0.29% |
| 4 out 2023 | -2.56σ | -3.14% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.62% | +4.48% | -1.34% |
| 2 mai 2023 | -3.00σ | -4.35% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.89% | -2.62% | -0.51% |
| 15 mar 2023 | -3.57σ | -5.37% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.09% | +0.69% | +8.36% |
| 9 nov 2022 | -2.54σ | -4.89% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.23% | +3.50% | -4.70% |
| 23 set 2022 | -3.72σ | -6.90% | Cerca de uma vez a cada 179 sessão7 movimentos comparáveis / 1,251 observações | -2.45% | +12.60% | +29.71% |
| 13 jun 2022 | -2.55σ | -5.22% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão25 movimentos comparáveis / 1,180 observações | +0.19% | -15.96% | -11.11% |
| 9 mai 2022 | -3.84σ | -8.27% | Cerca de uma vez a cada 193 sessão6 movimentos comparáveis / 1,156 observações | +0.91% | +7.44% | -3.52% |
| 19 nov 2021 | -2.97σ | -3.90% | Cerca de uma vez a cada 80 sessão13 movimentos comparáveis / 1,040 observações | +1.77% | -1.21% | +8.29% |
| 9 nov 2020 | +5.99σ | +14.28% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 780 observações | +3.24% | +7.14% | +13.40% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.