+1 sessões
Retorno mediano -1.21%Observações completas: 11
- 50% central
- -2.99% … +0.43%
- Retornos positivos
- 27%
Vistra · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Vistra em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados11
Último movimento raro+3.62σ20 abr 2022
Maior movimento-12.87σ26 fev 2021
VST Muito raro
+5.80%
+3.62σ
Cerca de uma vez a cada 127 sessão
9 movimentos comparáveis / 1,141 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.35%Observações completas: 11
- 50% central
- -4.13% … +4.19%
- Retornos positivos
- 36%
+30 sessões
Retorno mediano +2.88%Observações completas: 11
- 50% central
- -4.09% … +5.56%
- Retornos positivos
- 55%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: VST (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 abr 2022 | +3.62σ | +5.80% | Cerca de uma vez a cada 127 sessão9 movimentos comparáveis / 1,141 observações | -1.98% | -4.72% | -1.07% |
| 28 fev 2022 | +2.57σ | +4.20% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão28 movimentos comparáveis / 1,105 observações | -3.90% | -0.35% | +5.17% |
| 24 fev 2022 | +3.08σ | +4.18% | Cerca de uma vez a cada 65 sessão17 movimentos comparáveis / 1,103 observações | +1.01% | +3.14% | +11.25% |
| 5 nov 2021 | +3.05σ | +6.72% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão18 movimentos comparáveis / 1,028 observações | -3.71% | -0.29% | +2.88% |
| 13 out 2021 | +6.31σ | +11.04% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,011 observações | -1.21% | -3.53% | +4.09% |
| 19 jul 2021 | -2.53σ | -5.42% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão26 movimentos comparáveis / 950 observações | +2.25% | +9.44% | +5.96% |
| 7 jul 2021 | +2.77σ | +5.73% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão23 movimentos comparáveis / 942 observações | -3.30% | -2.99% | -7.12% |
| 26 fev 2021 | -12.87σ | -24.21% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 852 observações | +0.93% | +8.12% | -0.52% |
| 18 fev 2021 | +3.07σ | +5.18% | Cerca de uma vez a cada 56 sessão15 movimentos comparáveis / 846 observações | -1.04% | -24.79% | -23.46% |
| 10 nov 2020 | +2.91σ | +6.72% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão16 movimentos comparáveis / 779 observações | -2.68% | -8.18% | -8.47% |
| 28 out 2020 | -3.29σ | -5.91% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão13 movimentos comparáveis / 770 observações | -0.06% | +5.24% | +8.47% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.