+1 sessões
Retorno mediano +0.96%Observações completas: 9
- 50% central
- +0.45% … +6.31%
- Retornos positivos
- 78%
Vertiv · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Vertiv em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados9
Último movimento raro-2.82σ6 jun 2024
Maior movimento+12.21σ2 ago 2023
VRT Raro
-9.35%
-2.82σ
Cerca de uma vez a cada 61 sessão
20 movimentos comparáveis / 1,217 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +7.32%Observações completas: 9
- 50% central
- -2.27% … +10.23%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano +28.13%Observações completas: 9
- 50% central
- +12.10% … +36.74%
- Retornos positivos
- 78%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: VRT (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jun 2024 | -2.82σ | -9.35% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão20 movimentos comparáveis / 1,217 observações | -0.36% | +1.76% | -0.17% |
| 19 abr 2024 | -2.55σ | -7.41% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão26 movimentos comparáveis / 1,184 observações | +1.41% | +23.98% | +28.13% |
| 2 ago 2023 | +12.21σ | +29.25% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,004 observações | +0.61% | -2.27% | +12.10% |
| 25 mai 2023 | +4.29σ | +13.98% | Cerca de uma vez a cada 120 sessão8 movimentos comparáveis / 958 observações | +6.65% | +8.05% | +36.74% |
| 26 abr 2023 | +3.74σ | +11.12% | Cerca de uma vez a cada 94 sessão10 movimentos comparáveis / 937 observações | +6.62% | +10.23% | +51.43% |
| 29 dez 2022 | +3.12σ | +9.55% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão14 movimentos comparáveis / 857 observações | +0.96% | +7.32% | +12.49% |
| 3 out 2022 | +3.24σ | +15.74% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão12 movimentos comparáveis / 796 observações | +6.31% | -3.02% | +32.71% |
| 23 set 2022 | -2.61σ | -9.79% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão18 movimentos comparáveis / 790 observações | -1.61% | +20.20% | +42.51% |
| 9 set 2022 | +2.58σ | +9.32% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão18 movimentos comparáveis / 780 observações | +0.45% | -8.75% | -1.20% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.