+1 sessões
Retorno mediano +1.23%Observações completas: 14
- 50% central
- -0.82% … +2.14%
- Retornos positivos
- 64%
Texas Instruments · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Texas Instruments em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados14
Último movimento raro-3.26σ25 abr 2023
Maior movimento-4.21σ27 jan 2021
TXN Muito raro
-3.70%
-3.26σ
Cerca de uma vez a cada 126 sessão
10 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.33%Observações completas: 14
- 50% central
- -1.73% … +3.34%
- Retornos positivos
- 43%
+30 sessões
Retorno mediano -1.06%Observações completas: 14
- 50% central
- -2.41% … +2.89%
- Retornos positivos
- 43%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: TXN (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 abr 2023 | -3.26σ | -3.70% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -2.91% | -4.19% | +1.54% |
| 6 jan 2023 | +2.61σ | +4.93% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.87% | -0.80% | -2.51% |
| 10 nov 2022 | +2.70σ | +5.88% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.75% | -1.31% | -5.90% |
| 13 set 2022 | -2.59σ | -4.65% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão28 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +1.60% | -0.02% | -0.30% |
| 27 jul 2022 | +3.92σ | +6.65% | Cerca de uma vez a cada 134 sessão9 movimentos comparáveis / 1,210 observações | +2.45% | +7.44% | -1.82% |
| 3 fev 2022 | -3.57σ | -6.52% | Cerca de uma vez a cada 121 sessão9 movimentos comparáveis / 1,091 observações | -2.37% | -7.47% | +2.57% |
| 7 jan 2022 | -3.07σ | -3.92% | Cerca de uma vez a cada 77 sessão14 movimentos comparáveis / 1,073 observações | +1.96% | -0.64% | -7.11% |
| 27 out 2021 | -4.01σ | -5.02% | Cerca de uma vez a cada 128 sessão8 movimentos comparáveis / 1,023 observações | +0.41% | +3.37% | +3.37% |
| 28 set 2021 | -2.60σ | -2.72% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão22 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.93% | +0.22% | -2.10% |
| 22 jul 2021 | -4.09σ | -5.32% | Cerca de uma vez a cada 136 sessão7 movimentos comparáveis / 955 observações | +1.60% | +3.70% | +2.99% |
| 21 jul 2021 | +3.13σ | +3.45% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão10 movimentos comparáveis / 954 observações | -5.32% | -1.86% | -3.03% |
| 28 abr 2021 | -2.55σ | -4.41% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão22 movimentos comparáveis / 896 observações | +2.20% | +3.27% | +3.40% |
| 27 jan 2021 | -4.21σ | -4.98% | Cerca de uma vez a cada 139 sessão6 movimentos comparáveis / 833 observações | +3.87% | +4.30% | +7.38% |
| 19 jan 2021 | +2.55σ | +2.96% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão21 movimentos comparáveis / 827 observações | -0.49% | -2.85% | -2.07% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.