+1 sessões
Retorno mediano +0.44%Observações completas: 17
- 50% central
- -0.63% … +1.39%
- Retornos positivos
- 59%
Qualcomm · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Qualcomm em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados17
Último movimento raro-3.58σ4 mai 2023
Maior movimento+9.34σ4 nov 2021
QCOM Muito raro
-5.54%
-3.58σ
Cerca de uma vez a cada 140 sessão
9 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.40%Observações completas: 17
- 50% central
- -2.77% … +1.43%
- Retornos positivos
- 41%
+30 sessões
Retorno mediano -0.42%Observações completas: 17
- 50% central
- -6.03% … +6.51%
- Retornos positivos
- 47%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: QCOM (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mai 2023 | -3.58σ | -5.54% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.06% | -0.28% | +15.11% |
| 10 nov 2022 | +2.92σ | +9.28% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.62% | -0.40% | -8.15% |
| 3 nov 2022 | -3.09σ | -7.66% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.71% | +16.29% | +10.25% |
| 13 set 2022 | -2.83σ | -6.07% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão27 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +2.08% | -1.00% | -4.61% |
| 16 jun 2022 | -2.90σ | -7.79% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão24 movimentos comparáveis / 1,183 observações | +0.14% | +8.92% | +22.02% |
| 28 abr 2022 | +3.35σ | +9.69% | Cerca de uma vez a cada 82 sessão14 movimentos comparáveis / 1,149 observações | -5.74% | -8.95% | -10.12% |
| 7 mar 2022 | -2.55σ | -7.49% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão34 movimentos comparáveis / 1,112 observações | +0.44% | +0.23% | -6.03% |
| 18 jan 2022 | -2.56σ | -5.21% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão33 movimentos comparáveis / 1,079 observações | -3.57% | -9.87% | -5.37% |
| 16 nov 2021 | +2.51σ | +7.89% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão34 movimentos comparáveis / 1,037 observações | +0.95% | -3.34% | +0.51% |
| 4 nov 2021 | +9.34σ | +12.73% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,029 observações | +4.43% | +7.94% | +13.25% |
| 17 set 2021 | -2.98σ | -3.47% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão19 movimentos comparáveis / 995 observações | -0.63% | -2.77% | -0.42% |
| 29 jul 2021 | +4.32σ | +6.00% | Cerca de uma vez a cada 120 sessão8 movimentos comparáveis / 960 observações | -0.79% | -2.70% | -5.50% |
| 10 mai 2021 | -3.20σ | -6.46% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão13 movimentos comparáveis / 904 observações | -0.44% | +1.33% | +4.76% |
| 4 fev 2021 | -4.08σ | -8.83% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão8 movimentos comparáveis / 839 observações | -1.44% | -0.55% | -11.46% |
| 27 jan 2021 | -2.82σ | -5.46% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão20 movimentos comparáveis / 833 observações | +1.22% | -5.10% | -14.27% |
| 11 dez 2020 | -3.13σ | -7.36% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão13 movimentos comparáveis / 803 observações | +1.39% | +1.43% | +6.51% |
| 5 nov 2020 | +5.67σ | +12.75% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 778 observações | -0.28% | +2.52% | +1.38% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.