+1 sessões
Retorno mediano +0.27%Observações completas: 18
- 50% central
- -0.90% … +0.78%
- Retornos positivos
- 56%
PepsiCo · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de PepsiCo em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados18
Último movimento raro+2.72σ6 jan 2023
Maior movimento-4.73σ18 mai 2022
PEP Raro
+2.26%
+2.72σ
Cerca de uma vez a cada 36 sessão
35 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.72%Observações completas: 18
- 50% central
- -0.31% … +2.15%
- Retornos positivos
- 61%
+30 sessões
Retorno mediano +3.16%Observações completas: 18
- 50% central
- -5.97% … +7.24%
- Retornos positivos
- 61%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: PEP (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jan 2023 | +2.72σ | +2.26% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.98% | -5.23% | -2.72% |
| 12 out 2022 | +3.54σ | +4.18% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +3.08% | +2.17% | +9.26% |
| 13 set 2022 | -4.00σ | -3.73% | Cerca de uma vez a cada 207 sessão6 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +0.76% | +0.71% | +6.49% |
| 26 ago 2022 | -2.96σ | -2.36% | Cerca de uma vez a cada 77 sessão16 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -0.31% | -1.02% | -7.55% |
| 18 mai 2022 | -4.73σ | -6.20% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,163 observações | -1.50% | +4.96% | +3.51% |
| 4 mai 2022 | +2.57σ | +3.49% | Cerca de uma vez a cada 29 sessão40 movimentos comparáveis / 1,153 observações | -2.00% | -0.08% | -9.68% |
| 29 abr 2022 | -3.20σ | -3.26% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão11 movimentos comparáveis / 1,150 observações | -2.30% | -0.13% | -6.97% |
| 25 fev 2022 | +2.93σ | +2.80% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão16 movimentos comparáveis / 1,106 observações | -2.76% | -6.24% | +2.82% |
| 28 jan 2022 | +2.62σ | +1.95% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão36 movimentos comparáveis / 1,087 observações | +0.49% | -0.38% | -9.72% |
| 30 nov 2021 | -2.93σ | -2.66% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão15 movimentos comparáveis / 1,046 observações | +0.24% | +4.09% | +8.84% |
| 8 nov 2021 | -2.74σ | -2.15% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão27 movimentos comparáveis / 1,031 observações | +0.66% | +0.58% | +4.00% |
| 6 out 2021 | +3.52σ | +2.56% | Cerca de uma vez a cada 144 sessão7 movimentos comparáveis / 1,008 observações | +0.92% | +2.48% | +5.43% |
| 13 jul 2021 | +3.41σ | +2.31% | Cerca de uma vez a cada 119 sessão8 movimentos comparáveis / 948 observações | +1.03% | +1.46% | +1.92% |
| 18 jun 2021 | -2.88σ | -2.09% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão16 movimentos comparáveis / 932 observações | +0.78% | +1.05% | +7.50% |
| 5 mar 2021 | +3.06σ | +3.26% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão9 movimentos comparáveis / 859 observações | -0.68% | +0.74% | +8.81% |
| 27 jan 2021 | -2.87σ | -2.65% | Cerca de uma vez a cada 56 sessão15 movimentos comparáveis / 833 observações | +0.83% | +2.12% | -3.49% |
| 4 jan 2021 | -3.64σ | -2.72% | Cerca de uma vez a cada 163 sessão5 movimentos comparáveis / 817 observações | +0.30% | -1.16% | -6.80% |
| 28 out 2020 | -3.26σ | -3.56% | Cerca de uma vez a cada 110 sessão7 movimentos comparáveis / 772 observações | -0.13% | +3.14% | +7.83% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.