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PepsiCo · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de PepsiCo em relação ao próprio histórico.

7 outubro 2026 · Diário Atualizado 17:14 UTC
Movimentos raros registrados50
Último movimento raro-2.94σ18 set 2026 Maior movimento+6.26σ17 jul 2025
PEP Abaixo do limite -1.58% -1.56σ Cerca de uma vez a cada 10 sessão 132 movimentos comparáveis / 1,254 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano +0.29%

Observações completas: 50

50% central
-0.66% … +0.97%
Retornos positivos
56%

+7 sessões

Retorno mediano +0.52%

Observações completas: 50

50% central
-1.13% … +1.90%
Retornos positivos
52%

+30 sessões

Retorno mediano -0.02%

Observações completas: 49

50% central
-4.14% … +3.22%
Retornos positivos
49%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: PEP (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
18 set 2026 -2.94σ -2.93% Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,254 observações -0.12% -0.82% —
1 jul 2026 +2.90σ +4.25% Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,254 observações +2.17% -1.89% -0.38%
17 jun 2026 -2.70σ -3.10% Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,255 observações +0.30% -2.06% -1.43%
26 mai 2026 -2.72σ -3.25% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,254 observações +1.41% -2.42% -5.37%
11 mai 2026 -3.01σ -3.37% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,255 observações +1.63% -0.08% -4.78%
3 fev 2026 +3.73σ +4.93% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,255 observações +2.04% +2.67% -5.72%
30 jan 2026 +3.07σ +3.32% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,255 observações +1.02% +8.68% +2.66%
10 dez 2025 +3.59σ +3.50% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,255 observações -0.44% -1.03% -2.56%
9 out 2025 +3.63σ +4.23% Cerca de uma vez a cada 139 sessão9 movimentos comparáveis / 1,255 observações +3.71% +6.17% +0.96%
8 set 2025 -2.56σ -3.20% Cerca de uma vez a cada 33 sessão38 movimentos comparáveis / 1,255 observações +0.98% -0.34% +8.42%
17 jul 2025 +6.26σ +7.45% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,255 observações -1.51% -2.66% +1.06%
24 abr 2025 -3.01σ -4.89% Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,256 observações -1.43% -2.45% -3.90%
4 abr 2025 -2.52σ -3.14% Cerca de uma vez a cada 32 sessão39 movimentos comparáveis / 1,256 observações -2.33% -2.57% -10.11%
4 fev 2025 -3.44σ -4.51% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.51% +0.76% +3.22%
27 jan 2025 +3.48σ +3.68% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,257 observações -2.82% -5.79% -1.47%
10 jan 2025 -2.52σ -2.66% Cerca de uma vez a cada 27 sessão46 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.30% +3.82% +9.66%
15 nov 2024 -5.27σ -3.95% 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.18% +2.23% -4.14%
3 set 2024 +3.11σ +2.70% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.55% -0.16% -0.92%
17 jul 2024 +3.05σ +3.11% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.28% +1.68% +2.37%
10 jun 2024 -2.68σ -3.01% Cerca de uma vez a cada 31 sessão40 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.50% +0.47% +1.37%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.