+1 sessões
Retorno mediano -0.13%Observações completas: 5
- 50% central
- -2.03% … +0.28%
- Retornos positivos
- 40%
Cloudflare · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Cloudflare em relação ao próprio histórico.
NET Excepcional
-16.38%
-8.08σ
Não observado antes em 4 ano
0 movimentos comparáveis / 914 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +3.95%Observações completas: 5
- 50% central
- -1.41% … +8.50%
- Retornos positivos
- 60%
+30 sessões
Retorno mediano +6.93%Observações completas: 5
- 50% central
- +4.41% … +19.93%
- Retornos positivos
- 80%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: NET (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mai 2024 | -8.08σ | -16.38% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 914 observações | -0.13% | -1.41% | +4.41% |
| 9 fev 2024 | +5.50σ | +19.50% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 856 observações | -2.13% | -11.89% | -10.97% |
| 8 fev 2024 | +3.02σ | +8.35% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão9 movimentos comparáveis / 855 observações | +19.50% | +8.50% | +6.93% |
| 14 nov 2023 | +2.54σ | +10.52% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão20 movimentos comparáveis / 797 observações | +0.28% | +3.95% | +19.93% |
| 3 nov 2023 | +4.21σ | +13.86% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 790 observações | -2.03% | +9.61% | +31.48% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.