+1 sessões
Retorno mediano -0.31%Observações completas: 31
- 50% central
- -3.25% … +2.41%
- Retornos positivos
- 48%
Marvell Technology · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Marvell Technology em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados31
Último movimento raro+2.88σ31 mar 2026
Maior movimento+9.35σ26 mai 2023
MRVL Raro
+12.80%
+2.88σ
Cerca de uma vez a cada 74 sessão
17 movimentos comparáveis / 1,255 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.05%Observações completas: 31
- 50% central
- -5.08% … +6.56%
- Retornos positivos
- 52%
+30 sessões
Retorno mediano +3.90%Observações completas: 31
- 50% central
- -10.98% … +15.05%
- Retornos positivos
- 61%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: MRVL (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mar 2026 | +2.88σ | +12.80% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +7.73% | +29.72% | +79.66% |
| 6 mar 2026 | +6.59σ | +18.35% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +3.44% | +1.36% | +65.06% |
| 6 fev 2026 | +3.16σ | +8.18% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.58% | -1.48% | +12.31% |
| 29 ago 2025 | -7.65σ | -18.59% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.75% | +6.73% | +42.18% |
| 1 ago 2025 | -2.59σ | -7.37% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.79% | +4.51% | -9.43% |
| 30 jul 2025 | +2.65σ | +7.07% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -1.68% | -5.38% | -18.53% |
| 9 abr 2025 | +3.40σ | +21.85% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -13.27% | -19.00% | +1.46% |
| 3 abr 2025 | -2.70σ | -12.00% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -11.16% | -6.07% | +14.59% |
| 6 mar 2025 | -4.66σ | -19.81% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -1.99% | -2.60% | -28.47% |
| 27 jan 2025 | -6.05σ | -19.10% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +3.54% | +16.08% | -33.06% |
| 4 dez 2024 | +8.38σ | +23.19% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -4.05% | +2.22% | +4.77% |
| 17 jul 2024 | -4.28σ | -10.15% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.41% | -3.25% | +0.75% |
| 31 mai 2024 | -4.42σ | -10.46% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.87% | +2.31% | +9.87% |
| 8 mar 2024 | -3.57σ | -11.36% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -4.06% | -13.74% | -16.63% |
| 1 mar 2024 | +2.72σ | +8.30% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +2.24% | -7.52% | -12.54% |
| 22 fev 2024 | +2.77σ | +6.64% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -3.28% | +13.57% | +3.98% |
| 8 jan 2024 | +2.67σ | +6.99% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.00% | +6.40% | +2.20% |
| 14 nov 2023 | +2.89σ | +6.70% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.25% | -1.75% | +7.49% |
| 24 ago 2023 | -2.62σ | -6.85% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -6.62% | +1.05% | -4.82% |
| 26 mai 2023 | +9.35σ | +32.42% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -3.22% | -9.43% | -4.01% |
| 25 mai 2023 | +2.94σ | +7.59% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +32.42% | +19.55% | +25.63% |
| 10 nov 2022 | +3.80σ | +16.18% | Cerca de uma vez a cada 252 sessão5 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.64% | -2.58% | -12.80% |
| 7 out 2022 | -4.06σ | -11.70% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -4.84% | -10.89% | +3.90% |
| 26 ago 2022 | -2.60σ | -8.93% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão25 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -2.35% | -6.80% | -19.67% |
| 3 dez 2021 | +7.50σ | +17.68% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,049 observações | +2.20% | +2.03% | -7.08% |
| 30 nov 2021 | -2.67σ | -5.13% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão22 movimentos comparáveis / 1,046 observações | -0.31% | +26.50% | +19.35% |
| 6 out 2021 | +3.77σ | +7.34% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,008 observações | +2.20% | +2.98% | +15.51% |
| 28 set 2021 | -2.59σ | -3.68% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão23 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.99% | +7.24% | +20.07% |
| 4 mar 2021 | -4.13σ | -11.98% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 858 observações | +3.52% | +20.60% | +19.48% |
| 19 jan 2021 | +2.59σ | +5.99% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão21 movimentos comparáveis / 827 observações | +0.50% | -3.03% | -15.33% |
| 6 nov 2020 | +2.95σ | +8.80% | Cerca de uma vez a cada 65 sessão12 movimentos comparáveis / 779 observações | -6.47% | -4.79% | +4.70% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.