+1 sessões
Retorno mediano -0.24%Observações completas: 34
- 50% central
- -1.77% … +1.79%
- Retornos positivos
- 44%
Lam Research · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Lam Research em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados34
Último movimento raro-2.56σ4 abr 2025
Maior movimento-5.06σ17 jul 2024
LRCX Raro
-9.40%
-2.56σ
Cerca de uma vez a cada 39 sessão
32 movimentos comparáveis / 1,256 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.97%Observações completas: 34
- 50% central
- -4.65% … +2.67%
- Retornos positivos
- 44%
+30 sessões
Retorno mediano +2.00%Observações completas: 34
- 50% central
- -7.04% … +13.91%
- Retornos positivos
- 53%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: LRCX (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 abr 2025 | -2.56σ | -9.40% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,256 observações | +5.26% | +15.82% | +41.85% |
| 3 abr 2025 | -4.99σ | -11.60% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -9.40% | +4.05% | +29.45% |
| 27 fev 2025 | -2.54σ | -6.31% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.75% | -3.10% | -12.79% |
| 30 jan 2025 | +2.90σ | +7.43% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.40% | +3.72% | -2.53% |
| 15 out 2024 | -4.64σ | -10.90% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -2.91% | +0.28% | -4.81% |
| 1 ago 2024 | -2.75σ | -9.87% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -8.11% | -2.34% | -7.30% |
| 17 jul 2024 | -5.06σ | -10.07% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.56% | -7.55% | -16.80% |
| 11 jul 2024 | -3.49σ | -5.98% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.93% | -7.82% | -21.15% |
| 5 jun 2024 | +2.81σ | +5.31% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.98% | +6.61% | -5.62% |
| 17 abr 2024 | -2.99σ | -5.29% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -2.56% | +1.44% | +4.21% |
| 9 fev 2024 | +2.74σ | +5.46% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.39% | -1.06% | +6.57% |
| 11 dez 2023 | +2.70σ | +4.61% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.59% | +2.63% | +17.67% |
| 10 nov 2023 | +2.89σ | +5.41% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.75% | +3.20% | +16.09% |
| 19 out 2023 | -4.04σ | -6.27% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.27% | -3.07% | +19.96% |
| 15 set 2023 | -2.76σ | -5.08% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +2.01% | -2.75% | -6.27% |
| 27 jul 2023 | +4.27σ | +9.28% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +2.75% | +0.49% | -4.71% |
| 25 mai 2023 | +2.67σ | +6.40% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão31 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +4.34% | +1.68% | +2.88% |
| 20 abr 2023 | +3.20σ | +7.23% | Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.77% | -0.51% | +16.55% |
| 29 mar 2023 | +2.57σ | +6.32% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +3.03% | -1.61% | +2.27% |
| 16 mar 2023 | +2.68σ | +5.78% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.33% | -3.77% | +1.73% |
| 22 dez 2022 | -3.05σ | -8.65% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.74% | +3.26% | +30.34% |
| 10 nov 2022 | +3.24σ | +12.17% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +3.17% | -7.26% | -15.10% |
| 3 out 2022 | +2.58σ | +6.47% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +2.81% | -16.86% | +23.36% |
| 9 ago 2022 | -2.75σ | -7.88% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão25 movimentos comparáveis / 1,219 observações | +5.44% | +7.19% | -15.07% |
| 18 jan 2022 | -2.80σ | -6.96% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão22 movimentos comparáveis / 1,079 observações | -5.34% | -18.22% | -18.41% |
| 14 jan 2022 | +2.81σ | +6.27% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão20 movimentos comparáveis / 1,078 observações | -6.96% | -18.24% | -25.93% |
| 7 dez 2021 | +2.57σ | +5.78% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão26 movimentos comparáveis / 1,051 observações | +1.12% | -4.94% | -12.25% |
| 29 nov 2021 | +3.58σ | +6.01% | Cerca de uma vez a cada 131 sessão8 movimentos comparáveis / 1,045 observações | -0.10% | +4.92% | -1.08% |
| 28 set 2021 | -2.95σ | -4.98% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão16 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -3.15% | -5.15% | +6.13% |
| 21 jul 2021 | +2.55σ | +4.97% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão25 movimentos comparáveis / 954 observações | -0.21% | +0.03% | -5.88% |
| 10 mai 2021 | -2.81σ | -6.99% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão17 movimentos comparáveis / 904 observações | +1.02% | +2.69% | +6.03% |
| 25 fev 2021 | -2.54σ | -8.25% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão24 movimentos comparáveis / 853 observações | +3.57% | -8.22% | +20.88% |
| 27 jan 2021 | -2.69σ | -6.81% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão22 movimentos comparáveis / 833 observações | -1.49% | -1.03% | +3.95% |
| 14 jan 2021 | +2.57σ | +5.94% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão22 movimentos comparáveis / 825 observações | -1.84% | -0.92% | +7.35% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.