+1 sessões
Retorno mediano +0.03%Observações completas: 28
- 50% central
- -1.22% … +2.10%
- Retornos positivos
- 50%
Lumentum · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Lumentum em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados28
Último movimento raro-2.57σ9 nov 2023
Maior movimento-8.38σ8 nov 2022
LITE Raro
-7.81%
-2.57σ
Cerca de uma vez a cada 39 sessão
32 movimentos comparáveis / 1,257 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.08%Observações completas: 28
- 50% central
- -1.26% … +7.12%
- Retornos positivos
- 68%
+30 sessões
Retorno mediano -0.37%Observações completas: 28
- 50% central
- -8.80% … +9.61%
- Retornos positivos
- 46%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: LITE (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2023 | -2.57σ | -7.81% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +2.58% | +12.15% | +34.11% |
| 30 out 2023 | +4.18σ | +10.31% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.46% | +7.74% | +12.74% |
| 16 ago 2023 | -4.13σ | -8.82% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.30% | +10.21% | -3.97% |
| 21 jun 2023 | -2.72σ | -9.08% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão31 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.49% | +1.67% | -8.67% |
| 26 mai 2023 | +3.69σ | +11.75% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.29% | -5.28% | +1.58% |
| 15 mai 2023 | +2.85σ | +6.87% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.75% | +0.91% | +24.80% |
| 6 abr 2023 | -5.51σ | -9.71% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +2.46% | +0.35% | +0.78% |
| 24 fev 2023 | -4.56σ | -7.03% | Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -2.45% | -2.99% | -11.81% |
| 8 nov 2022 | -8.38σ | -16.17% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -6.36% | -5.98% | -14.66% |
| 17 out 2022 | +2.58σ | +6.16% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.82% | +5.05% | -23.25% |
| 14 out 2022 | -2.55σ | -5.00% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +6.16% | +12.51% | -17.21% |
| 16 ago 2022 | -3.36σ | -6.85% | Cerca de uma vez a cada 68 sessão18 movimentos comparáveis / 1,224 observações | -0.32% | -0.22% | -20.95% |
| 16 jun 2022 | -2.51σ | -6.36% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão35 movimentos comparáveis / 1,183 observações | +1.94% | +6.91% | +20.54% |
| 4 mai 2022 | +3.33σ | +8.96% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão18 movimentos comparáveis / 1,153 observações | -0.76% | +0.65% | -15.97% |
| 3 fev 2022 | -8.16σ | -14.44% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,091 observações | +4.67% | +8.09% | +9.99% |
| 19 jan 2022 | -2.94σ | -4.40% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão21 movimentos comparáveis / 1,080 observações | -0.46% | -2.08% | -0.55% |
| 7 dez 2021 | +2.55σ | +4.02% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão29 movimentos comparáveis / 1,051 observações | +3.12% | +13.45% | +9.27% |
| 5 nov 2021 | +3.49σ | +5.66% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão13 movimentos comparáveis / 1,030 observações | -2.34% | -3.64% | +11.10% |
| 4 out 2021 | -2.74σ | -3.64% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão23 movimentos comparáveis / 1,006 observações | -0.34% | +3.51% | +9.48% |
| 10 set 2021 | -2.53σ | -3.27% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão28 movimentos comparáveis / 990 observações | +2.04% | -1.86% | -2.06% |
| 19 ago 2021 | +2.80σ | +4.03% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão22 movimentos comparáveis / 975 observações | -0.45% | +2.48% | +0.48% |
| 12 mai 2021 | -7.19σ | -16.92% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 906 observações | -1.19% | +16.28% | +21.60% |
| 30 abr 2021 | -4.20σ | -8.19% | Cerca de uma vez a cada 150 sessão6 movimentos comparáveis / 898 observações | -1.39% | -3.42% | -3.37% |
| 25 mar 2021 | +3.02σ | +8.53% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão17 movimentos comparáveis / 873 observações | +7.22% | +6.08% | -3.28% |
| 2 fev 2021 | -2.64σ | -7.82% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão21 movimentos comparáveis / 837 observações | +0.45% | +5.00% | +0.31% |
| 19 jan 2021 | -4.97σ | -11.02% | Cerca de uma vez a cada 165 sessão5 movimentos comparáveis / 827 observações | +1.49% | +0.97% | -8.49% |
| 22 dez 2020 | +3.70σ | +9.05% | Cerca de uma vez a cada 116 sessão7 movimentos comparáveis / 810 observações | +0.39% | -1.05% | -9.18% |
| 15 dez 2020 | +3.24σ | +6.83% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão14 movimentos comparáveis / 805 observações | -1.03% | +4.60% | -0.19% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.