+1 sessões
Retorno mediano +0.94%Observações completas: 9
- 50% central
- +0.13% … +1.35%
- Retornos positivos
- 78%
Coca-Cola · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Coca-Cola em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados9
Último movimento raro-3.83σ30 nov 2021
Maior movimento+4.88σ9 nov 2020
KO Muito raro
-3.90%
-3.83σ
Cerca de uma vez a cada 149 sessão
7 movimentos comparáveis / 1,046 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.33%Observações completas: 9
- 50% central
- +0.08% … +2.75%
- Retornos positivos
- 78%
+30 sessões
Retorno mediano +0.36%Observações completas: 9
- 50% central
- -1.19% … +10.61%
- Retornos positivos
- 56%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: KO (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 nov 2021 | -3.83σ | -3.90% | Cerca de uma vez a cada 149 sessão7 movimentos comparáveis / 1,046 observações | -0.29% | +4.59% | +15.42% |
| 26 nov 2021 | -4.73σ | -3.07% | Cerca de uma vez a cada 174 sessão6 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +1.58% | +2.75% | +12.47% |
| 27 out 2021 | +2.87σ | +1.93% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão20 movimentos comparáveis / 1,023 observações | +0.94% | +2.38% | -1.19% |
| 7 set 2021 | -3.00σ | -1.87% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão16 movimentos comparáveis / 987 observações | +1.35% | -0.57% | -2.73% |
| 14 jul 2021 | +3.17σ | +2.25% | Cerca de uma vez a cada 68 sessão14 movimentos comparáveis / 949 observações | +0.32% | +1.33% | -0.34% |
| 18 jun 2021 | -3.13σ | -2.15% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão14 movimentos comparáveis / 932 observações | +1.10% | +0.17% | +5.78% |
| 4 jan 2021 | -3.46σ | -3.79% | Cerca de uma vez a cada 91 sessão9 movimentos comparáveis / 817 observações | -1.10% | -4.93% | -4.98% |
| 9 nov 2020 | +4.88σ | +6.31% | Cerca de uma vez a cada 156 sessão5 movimentos comparáveis / 780 observações | +2.68% | +0.08% | +0.36% |
| 28 out 2020 | -3.55σ | -3.89% | Cerca de uma vez a cada 110 sessão7 movimentos comparáveis / 772 observações | +0.13% | +3.11% | +10.61% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.