+1 sessões
Retorno mediano +0.05%Observações completas: 23
- 50% central
- -0.53% … +1.42%
- Retornos positivos
- 57%
JPMorgan Chase · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de JPMorgan Chase em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados23
Último movimento raro-3.85σ20 mai 2024
Maior movimento-7.49σ12 abr 2024
JPM Muito raro
-4.50%
-3.85σ
Cerca de uma vez a cada 180 sessão
7 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.40%Observações completas: 23
- 50% central
- -2.42% … +4.35%
- Retornos positivos
- 57%
+30 sessões
Retorno mediano +6.70%Observações completas: 23
- 50% central
- -0.33% … +10.20%
- Retornos positivos
- 74%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: JPM (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mai 2024 | -3.85σ | -4.50% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +2.01% | +1.92% | +6.70% |
| 12 abr 2024 | -7.49σ | -6.47% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.05% | +5.12% | +9.80% |
| 15 fev 2024 | +2.78σ | +2.18% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.47% | +1.99% | +10.60% |
| 30 jan 2024 | +2.58σ | +2.05% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão31 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.08% | -0.83% | +8.57% |
| 27 out 2023 | -4.18σ | -3.60% | Cerca de uma vez a cada 251 sessão5 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.27% | +6.13% | +17.25% |
| 15 ago 2023 | -2.73σ | -2.55% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.42% | -2.39% | -3.35% |
| 29 jun 2023 | +3.32σ | +3.49% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.40% | +2.78% | +7.68% |
| 14 abr 2023 | +4.53σ | +7.55% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.79% | -0.76% | -1.29% |
| 15 mar 2023 | -2.53σ | -4.72% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão39 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.94% | -2.61% | +6.85% |
| 9 mar 2023 | -4.48σ | -5.41% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.54% | -2.46% | +7.83% |
| 7 mar 2023 | -2.78σ | -2.94% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.59% | -5.68% | +1.88% |
| 13 out 2022 | +2.62σ | +5.56% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.66% | +11.90% | +25.03% |
| 4 out 2022 | +2.53σ | +4.68% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão41 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -2.11% | -3.01% | +17.89% |
| 23 mai 2022 | +3.28σ | +6.19% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão12 movimentos comparáveis / 1,166 observações | +1.41% | +5.94% | -7.93% |
| 14 jan 2022 | -4.74σ | -6.15% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,078 observações | -4.19% | -6.31% | -13.58% |
| 4 jan 2022 | +3.08σ | +3.79% | Cerca de uma vez a cada 71 sessão15 movimentos comparáveis / 1,070 observações | -2.41% | +0.24% | -7.64% |
| 26 nov 2021 | -2.57σ | -3.01% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão35 movimentos comparáveis / 1,044 observações | -0.43% | +0.40% | +3.33% |
| 23 set 2021 | +2.62σ | +3.38% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão30 movimentos comparáveis / 999 observações | +1.15% | +3.58% | +4.41% |
| 20 set 2021 | -2.92σ | -2.99% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão16 movimentos comparáveis / 996 observações | +0.01% | +8.49% | +11.01% |
| 9 jul 2021 | +2.60σ | +3.20% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão30 movimentos comparáveis / 946 observações | +1.43% | -3.89% | -0.67% |
| 17 jun 2021 | -2.66σ | -2.89% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão28 movimentos comparáveis / 931 observações | -2.53% | +1.69% | +0.01% |
| 6 jan 2021 | +2.57σ | +4.70% | Cerca de uma vez a cada 27 sessão30 movimentos comparáveis / 819 observações | +3.28% | +5.39% | +12.52% |
| 9 nov 2020 | +6.10σ | +13.54% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 780 observações | -0.33% | -1.41% | +4.08% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.