+1 sessões
Retorno mediano +1.73%Observações completas: 7
- 50% central
- -1.02% … +6.58%
- Retornos positivos
- 57%
IonQ · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de IonQ em relação ao próprio histórico.
IONQ Raro
-13.89%
-2.87σ
Cerca de uma vez a cada 85 sessão
12 movimentos comparáveis / 1,025 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +9.04%Observações completas: 7
- 50% central
- -10.97% … +24.79%
- Retornos positivos
- 57%
+30 sessões
Retorno mediano +3.27%Observações completas: 7
- 50% central
- +0.37% … +16.12%
- Retornos positivos
- 71%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: IONQ (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 fev 2026 | -2.87σ | -13.89% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão12 movimentos comparáveis / 1,025 observações | +14.99% | +9.04% | +2.53% |
| 20 nov 2025 | -2.69σ | -14.37% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão17 movimentos comparáveis / 974 observações | +1.73% | +14.46% | +23.80% |
| 13 out 2025 | +2.64σ | +16.19% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão19 movimentos comparáveis / 946 observações | -5.53% | -32.45% | -43.04% |
| 12 set 2025 | +3.96σ | +18.19% | Cerca de uma vez a cada 132 sessão7 movimentos comparáveis / 925 observações | +6.29% | +35.12% | +8.43% |
| 22 mai 2025 | +5.61σ | +36.52% | 1 vezes em 3 ano1 movimentos comparáveis / 848 observações | -0.22% | -13.06% | -1.79% |
| 9 abr 2025 | +2.67σ | +23.92% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão16 movimentos comparáveis / 818 observações | -1.82% | -8.87% | +73.64% |
| 8 jan 2025 | -5.69σ | -39.00% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 756 observações | +6.88% | +49.79% | +3.27% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.