+1 sessões
Retorno mediano +2.58%Observações completas: 5
- 50% central
- +1.04% … +4.72%
- Retornos positivos
- 80%
Robinhood · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Robinhood em relação ao próprio histórico.
HOOD Raro
-9.85%
-2.51σ
Cerca de uma vez a cada 35 sessão
25 movimentos comparáveis / 882 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.16%Observações completas: 5
- 50% central
- -8.74% … +3.80%
- Retornos positivos
- 60%
+30 sessões
Retorno mediano -2.46%Observações completas: 5
- 50% central
- -4.51% … -0.61%
- Retornos positivos
- 20%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: HOOD (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 fev 2026 | -2.51σ | -9.85% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão25 movimentos comparáveis / 882 observações | +13.95% | +3.80% | -2.46% |
| 2 fev 2026 | -3.38σ | -9.62% | Cerca de uma vez a cada 73 sessão12 movimentos comparáveis / 879 observações | -3.16% | -13.28% | -13.97% |
| 6 nov 2025 | -2.75σ | -10.81% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão20 movimentos comparáveis / 821 observações | +2.58% | -8.74% | -4.51% |
| 29 set 2025 | +3.55σ | +12.27% | Cerca de uma vez a cada 88 sessão9 movimentos comparáveis / 793 observações | +4.72% | +10.35% | -0.61% |
| 8 set 2025 | +4.99σ | +15.83% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 778 observações | +1.04% | +1.16% | +15.79% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.