+1 sessões
Retorno mediano -0.74%Observações completas: 9
- 50% central
- -5.02% … +0.21%
- Retornos positivos
- 33%
Hims & Hers Health · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Hims & Hers Health em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados9
Último movimento raro-2.87σ1 ago 2024
Maior movimento+7.50σ27 fev 2024
HIMS Raro
-12.85%
-2.87σ
Cerca de uma vez a cada 46 sessão
21 movimentos comparáveis / 975 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +9.52%Observações completas: 9
- 50% central
- +6.69% … +13.58%
- Retornos positivos
- 78%
+30 sessões
Retorno mediano +19.66%Observações completas: 9
- 50% central
- +8.34% … +52.25%
- Retornos positivos
- 89%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: HIMS (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ago 2024 | -2.87σ | -12.85% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão21 movimentos comparáveis / 975 observações | -5.02% | -13.72% | -10.48% |
| 20 mai 2024 | +6.16σ | +27.66% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 925 observações | -5.59% | +9.52% | +10.16% |
| 3 mai 2024 | -2.66σ | -8.01% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão26 movimentos comparáveis / 914 observações | +3.46% | +22.02% | +114.48% |
| 27 fev 2024 | +7.50σ | +31.02% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 867 observações | -0.74% | +6.85% | +8.34% |
| 6 fev 2024 | +3.27σ | +10.05% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão9 movimentos comparáveis / 853 observações | +0.21% | +6.69% | +74.95% |
| 2 jan 2024 | +3.02σ | +8.31% | Cerca de uma vez a cada 75 sessão11 movimentos comparáveis / 829 observações | -6.12% | -9.13% | +3.63% |
| 7 nov 2023 | +3.90σ | +10.99% | Cerca de uma vez a cada 158 sessão5 movimentos comparáveis / 792 observações | +0.72% | +10.62% | +19.66% |
| 3 nov 2023 | +2.90σ | +6.58% | Cerca de uma vez a cada 56 sessão14 movimentos comparáveis / 790 observações | -3.09% | +13.58% | +33.33% |
| 27 out 2023 | -2.87σ | -4.93% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão15 movimentos comparáveis / 785 observações | +0.00% | +20.59% | +52.25% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.