+1 sessões
Retorno mediano +0.27%Observações completas: 21
- 50% central
- -1.29% … +1.04%
- Retornos positivos
- 62%
Home Depot · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Home Depot em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro-2.51σ9 nov 2023
Maior movimento-6.23σ22 fev 2022
HD Raro
-2.72%
-2.51σ
Cerca de uma vez a cada 36 sessão
35 movimentos comparáveis / 1,257 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.05%Observações completas: 21
- 50% central
- -3.16% … +1.08%
- Retornos positivos
- 48%
+30 sessões
Retorno mediano +0.03%Observações completas: 21
- 50% central
- -3.58% … +4.49%
- Retornos positivos
- 52%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: HD (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2023 | -2.51σ | -2.72% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.29% | +7.06% | +21.09% |
| 2 nov 2023 | +2.54σ | +2.76% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.37% | -2.19% | +20.19% |
| 3 out 2023 | -2.87σ | -2.63% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.15% | +0.37% | +4.00% |
| 15 set 2023 | -3.10σ | -2.50% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.29% | -5.87% | -13.98% |
| 17 mai 2023 | +2.56σ | +3.56% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.95% | +0.15% | +6.24% |
| 31 mar 2023 | +2.53σ | +3.42% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +0.88% | -1.59% | -2.23% |
| 21 fev 2023 | -4.69σ | -7.06% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.27% | -0.84% | -0.18% |
| 19 jan 2023 | -2.89σ | -3.96% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.33% | +1.08% | -4.00% |
| 10 nov 2022 | +4.50σ | +8.70% | Cerca de uma vez a cada 252 sessão5 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.04% | +1.63% | +2.26% |
| 28 set 2022 | +2.58σ | +5.02% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,254 observações | -1.37% | +0.75% | +1.62% |
| 13 set 2022 | -4.32σ | -6.59% | Cerca de uma vez a cada 207 sessão6 movimentos comparáveis / 1,243 observações | -0.57% | -3.16% | +4.44% |
| 16 ago 2022 | +2.84σ | +4.06% | Cerca de uma vez a cada 56 sessão22 movimentos comparáveis / 1,224 observações | -0.49% | -5.38% | -13.80% |
| 22 fev 2022 | -6.23σ | -8.85% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,103 observações | -2.44% | +2.59% | -3.58% |
| 14 jan 2022 | -2.87σ | -3.87% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão20 movimentos comparáveis / 1,078 observações | -1.42% | -3.96% | -13.91% |
| 16 nov 2021 | +5.96σ | +5.73% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,037 observações | +0.64% | +2.64% | +4.49% |
| 17 ago 2021 | -4.43σ | -4.27% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 973 observações | +0.25% | +0.23% | +5.04% |
| 12 mai 2021 | -3.19σ | -4.13% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão13 movimentos comparáveis / 906 observações | +2.66% | -0.39% | -1.63% |
| 11 mai 2021 | -2.79σ | -3.07% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão17 movimentos comparáveis / 905 observações | -4.13% | -4.46% | -5.74% |
| 23 fev 2021 | -2.54σ | -3.12% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão27 movimentos comparáveis / 851 observações | -2.72% | -6.10% | +16.92% |
| 27 jan 2021 | -2.52σ | -3.03% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão27 movimentos comparáveis / 833 observações | +1.46% | +1.76% | -1.90% |
| 9 nov 2020 | -3.65σ | -5.02% | Cerca de uma vez a cada 98 sessão8 movimentos comparáveis / 780 observações | +2.07% | -0.05% | +0.03% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.