+1 sessões
Retorno mediano +0.77%Observações completas: 7
- 50% central
- -0.02% … +1.42%
- Retornos positivos
- 71%
Alphabet Class A · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Alphabet Class A em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados7
Último movimento raro-3.74σ28 set 2021
Maior movimento-3.74σ28 set 2021
GOOGL Muito raro
-3.72%
-3.74σ
Cerca de uma vez a cada 167 sessão
6 movimentos comparáveis / 1,002 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.97%Observações completas: 7
- 50% central
- +1.63% … +8.67%
- Retornos positivos
- 86%
+30 sessões
Retorno mediano +8.18%Observações completas: 7
- 50% central
- +3.88% … +12.56%
- Retornos positivos
- 71%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GOOGL (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 set 2021 | -3.74σ | -3.72% | Cerca de uma vez a cada 167 sessão6 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -1.09% | +2.50% | +9.64% |
| 23 jul 2021 | +3.44σ | +3.58% | Cerca de uma vez a cada 159 sessão6 movimentos comparáveis / 956 observações | +0.77% | +1.97% | +8.06% |
| 3 fev 2021 | +3.34σ | +7.28% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão10 movimentos comparáveis / 838 observações | -0.25% | +1.76% | -1.82% |
| 27 jan 2021 | -2.72σ | -4.67% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão22 movimentos comparáveis / 833 observações | +1.88% | +14.84% | +15.48% |
| 20 jan 2021 | +3.38σ | +5.36% | Cerca de uma vez a cada 104 sessão8 movimentos comparáveis / 828 observações | +0.22% | -2.80% | +8.18% |
| 4 nov 2020 | +2.57σ | +6.09% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão22 movimentos comparáveis / 777 observações | +0.95% | +1.51% | -0.31% |
| 28 out 2020 | -3.09σ | -5.51% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão13 movimentos comparáveis / 772 observações | +3.05% | +16.48% | +17.00% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.