+1 sessões
Retorno mediano +5.70%Observações completas: 15
- 50% central
- +0.84% … +13.16%
- Retornos positivos
- 73%
GameStop · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de GameStop em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados15
Último movimento raro-2.77σ13 dez 2021
Maior movimento+6.36σ13 jan 2021
GME Raro
-13.92%
-2.77σ
Cerca de uma vez a cada 38 sessão
28 movimentos comparáveis / 1,055 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.45%Observações completas: 15
- 50% central
- -20.40% … +13.46%
- Retornos positivos
- 47%
+30 sessões
Retorno mediano -7.64%Observações completas: 15
- 50% central
- -24.87% … +166.15%
- Retornos positivos
- 47%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GME (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 dez 2021 | -2.77σ | -13.92% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão28 movimentos comparáveis / 1,055 observações | +7.90% | +12.51% | -24.56% |
| 23 nov 2021 | -3.49σ | -13.59% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão17 movimentos comparáveis / 1,042 observações | -0.99% | -19.41% | -38.74% |
| 19 nov 2021 | +2.57σ | +8.89% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão32 movimentos comparáveis / 1,040 observações | +8.19% | -21.40% | -34.92% |
| 1 nov 2021 | +2.64σ | +9.03% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão30 movimentos comparáveis / 1,026 observações | +3.45% | -0.45% | -26.19% |
| 24 ago 2021 | +5.97σ | +27.53% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 978 observações | -5.06% | +1.54% | -18.65% |
| 10 jun 2021 | -3.36σ | -27.16% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão16 movimentos comparáveis / 926 observações | +5.88% | -9.08% | -18.16% |
| 24 fev 2021 | +2.52σ | +103.94% | Cerca de uma vez a cada 27 sessão31 movimentos comparáveis / 852 observações | +18.56% | +50.19% | +85.65% |
| 2 fev 2021 | -2.68σ | -60.00% | Cerca de uma vez a cada 32 sessão26 movimentos comparáveis / 837 observações | +2.68% | -43.22% | +133.12% |
| 27 jan 2021 | +3.80σ | +134.84% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão13 movimentos comparáveis / 833 observações | -44.29% | -81.65% | -25.18% |
| 26 jan 2021 | +4.04σ | +92.71% | Cerca de uma vez a cada 83 sessão10 movimentos comparáveis / 832 observações | +134.84% | -63.85% | +79.08% |
| 22 jan 2021 | +3.16σ | +51.08% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão17 movimentos comparáveis / 830 observações | +18.12% | +38.44% | +199.18% |
| 13 jan 2021 | +6.36σ | +57.39% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 824 observações | +27.10% | +144.55% | +224.01% |
| 22 dez 2020 | +3.26σ | +25.31% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão14 movimentos comparáveis / 810 observações | +5.70% | -11.36% | +227.70% |
| 9 dez 2020 | -3.59σ | -19.36% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão12 movimentos comparáveis / 801 observações | +3.37% | +14.42% | +462.15% |
| 8 out 2020 | +5.01σ | +44.12% | Cerca de uma vez a cada 108 sessão7 movimentos comparáveis / 758 observações | -10.90% | +3.11% | -7.64% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.