+1 sessões
Retorno mediano +1.07%Observações completas: 10
- 50% central
- -1.76% … +2.87%
- Retornos positivos
- 60%
GE Aerospace · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de GE Aerospace em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados10
Último movimento raro-3.46σ13 set 2022
Maior movimento-6.84σ26 abr 2022
GE Muito raro
-5.95%
-3.46σ
Cerca de uma vez a cada 78 sessão
16 movimentos comparáveis / 1,243 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +3.12%Observações completas: 10
- 50% central
- -1.94% … +7.69%
- Retornos positivos
- 60%
+30 sessões
Retorno mediano +2.33%Observações completas: 10
- 50% central
- -0.50% … +8.12%
- Retornos positivos
- 70%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GE (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 set 2022 | -3.46σ | -5.95% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão16 movimentos comparáveis / 1,243 observações | -1.14% | -7.74% | +3.05% |
| 26 abr 2022 | -6.84σ | -10.34% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,147 observações | -2.95% | -2.48% | -4.26% |
| 18 fev 2022 | -2.91σ | -5.86% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão19 movimentos comparáveis / 1,102 observações | +1.58% | +1.59% | -0.72% |
| 25 jan 2022 | -3.75σ | -5.98% | Cerca de uma vez a cada 108 sessão10 movimentos comparáveis / 1,084 observações | -1.96% | +7.91% | +0.15% |
| 26 nov 2021 | -2.77σ | -4.29% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão20 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +0.57% | -0.30% | +1.61% |
| 20 jul 2021 | +2.92σ | +5.83% | Cerca de uma vez a cada 56 sessão17 movimentos comparáveis / 953 observações | +2.99% | +4.65% | +3.75% |
| 19 jul 2021 | -2.71σ | -4.38% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão19 movimentos comparáveis / 952 observações | +5.83% | +9.42% | +9.57% |
| 27 mai 2021 | +4.43σ | +7.09% | Cerca de uma vez a cada 183 sessão5 movimentos comparáveis / 917 observações | -2.02% | -3.14% | -8.64% |
| 11 mar 2021 | -2.80σ | -7.40% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão17 movimentos comparáveis / 863 observações | +2.53% | +7.01% | +10.43% |
| 9 nov 2020 | +2.68σ | +7.79% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão17 movimentos comparáveis / 780 observações | +2.98% | +11.58% | +21.67% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.