+1 sessões
Retorno mediano -0.16%Observações completas: 18
- 50% central
- -1.61% … +0.48%
- Retornos positivos
- 33%
VanEck Gold Miners ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de VanEck Gold Miners ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados18
Último movimento raro+3.59σ13 mar 2023
Maior movimento+4.21σ19 jan 2022
GDX Muito raro
+6.99%
+3.59σ
3 vezes em 5 ano
3 movimentos comparáveis / 1,258 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -1.44%Observações completas: 18
- 50% central
- -5.42% … +4.62%
- Retornos positivos
- 39%
+30 sessões
Retorno mediano -3.29%Observações completas: 18
- 50% central
- -10.26% … +10.61%
- Retornos positivos
- 39%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GDX (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mar 2023 | +3.59σ | +6.99% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.79% | +5.02% | +16.05% |
| 4 nov 2022 | +3.31σ | +10.01% | Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.80% | +11.62% | +10.86% |
| 28 set 2022 | +2.81σ | +7.18% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,254 observações | +0.47% | +3.44% | +11.28% |
| 23 set 2022 | -2.57σ | -5.48% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,251 observações | -2.58% | +14.75% | +11.19% |
| 26 ago 2022 | -2.53σ | -4.71% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão36 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -1.16% | -2.33% | -3.53% |
| 13 jun 2022 | -2.60σ | -6.45% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão31 movimentos comparáveis / 1,180 observações | -2.53% | -5.12% | -16.21% |
| 9 mai 2022 | -2.82σ | -5.87% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão23 movimentos comparáveis / 1,156 observações | -1.68% | -5.52% | -6.67% |
| 21 abr 2022 | -2.89σ | -5.08% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão21 movimentos comparáveis / 1,144 observações | -3.02% | -9.29% | -14.52% |
| 11 fev 2022 | +2.64σ | +5.67% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão27 movimentos comparáveis / 1,097 observações | +2.04% | +7.12% | +16.25% |
| 19 jan 2022 | +4.21σ | +7.16% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,080 observações | -1.40% | -10.64% | +9.85% |
| 16 dez 2021 | +3.49σ | +5.02% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,058 observações | -0.19% | -0.32% | -3.08% |
| 16 set 2021 | -2.57σ | -4.15% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão28 movimentos comparáveis / 994 observações | -1.10% | -4.01% | +5.40% |
| 23 ago 2021 | +2.50σ | +4.12% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão29 movimentos comparáveis / 977 observações | -0.03% | +0.81% | -7.29% |
| 17 jun 2021 | -3.11σ | -5.00% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão12 movimentos comparáveis / 931 observações | -2.29% | -2.72% | -0.03% |
| 17 mai 2021 | +2.60σ | +4.86% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão25 movimentos comparáveis / 909 observações | -0.13% | -0.55% | -15.22% |
| 4 jan 2021 | +3.16σ | +6.91% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão11 movimentos comparáveis / 817 observações | -0.03% | -7.45% | -13.74% |
| 5 nov 2020 | +2.91σ | +7.15% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão15 movimentos comparáveis / 778 observações | +0.49% | -8.39% | -11.26% |
| 28 out 2020 | -3.04σ | -5.95% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão12 movimentos comparáveis / 772 observações | +1.18% | +13.42% | -3.50% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.