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Ford · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Ford em relação ao próprio histórico.

7 fevereiro 2024 · Diário
Movimentos raros registrados28
Último movimento raro+2.50σ7 fev 2024 Maior movimento-9.42σ27 out 2023
F Raro +6.05% +2.50σ Cerca de uma vez a cada 34 sessão 37 movimentos comparáveis / 1,258 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.24%

Observações completas: 28

50% central
-2.19% … +1.36%
Retornos positivos
39%

+7 sessões

Retorno mediano +0.33%

Observações completas: 28

50% central
-3.00% … +4.62%
Retornos positivos
50%

+30 sessões

Retorno mediano +6.47%

Observações completas: 28

50% central
-5.28% … +21.66%
Retornos positivos
68%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: F (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
7 fev 2024 +2.50σ +6.05% Cerca de uma vez a cada 34 sessão37 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.23% -3.91% +0.94%
14 dez 2023 +3.41σ +7.47% Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.50% +3.06% -2.48%
27 out 2023 -9.42σ -12.25% Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,257 observações -1.91% +2.11% +11.14%
10 ago 2023 -2.57σ -4.48% Cerca de uma vez a cada 36 sessão35 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.16% -1.56% +2.22%
17 jul 2023 -3.60σ -5.94% Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.57% -2.98% -15.54%
26 mai 2023 +3.14σ +6.24% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,258 observações +4.14% +12.41% +25.89%
3 fev 2023 -2.94σ -7.61% Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.68% -1.97% -15.50%
16 dez 2022 -3.51σ -6.98% Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,258 observações -3.55% -9.65% +13.78%
20 set 2022 -5.78σ -12.32% Cerca de uma vez a cada 250 sessão5 movimentos comparáveis / 1,248 observações -0.31% -12.38% +2.37%
16 jun 2022 -2.62σ -8.31% Cerca de uma vez a cada 38 sessão31 movimentos comparáveis / 1,183 observações -0.18% +4.98% +36.36%
13 jun 2022 -2.60σ -7.37% Cerca de uma vez a cada 37 sessão32 movimentos comparáveis / 1,180 observações +3.30% -2.12% +11.69%
13 mai 2022 +2.86σ +8.52% Cerca de uma vez a cada 61 sessão19 movimentos comparáveis / 1,160 observações -3.33% -8.00% -12.52%
4 fev 2022 -3.19σ -9.70% Cerca de uma vez a cada 68 sessão16 movimentos comparáveis / 1,092 observações -0.39% +0.67% -8.24%
19 jan 2022 -2.57σ -7.92% Cerca de uma vez a cada 35 sessão31 movimentos comparáveis / 1,080 observações -3.56% -12.96% -21.60%
4 jan 2022 +4.03σ +11.67% Cerca de uma vez a cada 134 sessão8 movimentos comparáveis / 1,070 observações -2.67% +2.92% -25.92%
10 dez 2021 +3.72σ +9.61% Cerca de uma vez a cada 105 sessão10 movimentos comparáveis / 1,054 observações -4.76% -8.58% -6.85%
28 out 2021 +3.84σ +8.70% Cerca de uma vez a cada 114 sessão9 movimentos comparáveis / 1,024 observações +1.30% +19.51% +27.22%
7 out 2021 +2.74σ +5.45% Cerca de uma vez a cada 50 sessão20 movimentos comparáveis / 1,009 observações +1.54% +4.50% +31.36%
20 set 2021 -3.07σ -5.39% Cerca de uma vez a cada 77 sessão13 movimentos comparáveis / 996 observações -0.39% +11.54% +40.02%
26 mai 2021 +2.91σ +8.51% Cerca de uma vez a cada 70 sessão13 movimentos comparáveis / 916 observações +7.05% +14.24% +4.17%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.