+1 sessões
Retorno mediano +0.98%Observações completas: 12
- 50% central
- +0.31% … +1.47%
- Retornos positivos
- 75%
iShares MSCI South Korea ETF · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de iShares MSCI South Korea ETF em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados12
Último movimento raro+2.69σ6 jan 2023
Maior movimento-4.05σ26 nov 2021
EWY Raro
+5.05%
+2.69σ
Cerca de uma vez a cada 66 sessão
19 movimentos comparáveis / 1,258 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.23%Observações completas: 12
- 50% central
- -2.59% … +2.76%
- Retornos positivos
- 58%
+30 sessões
Retorno mediano -0.16%Observações completas: 12
- 50% central
- -4.42% … +3.80%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EWY (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jan 2023 | +2.69σ | +5.05% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.10% | +2.39% | +0.37% |
| 15 dez 2022 | -2.53σ | -4.33% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.46% | +3.87% | +14.36% |
| 10 nov 2022 | +2.65σ | +4.55% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +4.03% | -3.29% | -2.30% |
| 4 out 2022 | +2.68σ | +4.71% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.72% | -3.18% | +19.05% |
| 13 jun 2022 | -2.72σ | -4.55% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão20 movimentos comparáveis / 1,180 observações | +1.16% | -5.04% | -0.70% |
| 13 mai 2022 | +2.65σ | +4.48% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão22 movimentos comparáveis / 1,160 observações | -1.15% | +0.96% | -9.82% |
| 7 mar 2022 | -2.83σ | -4.11% | Cerca de uma vez a cada 93 sessão12 movimentos comparáveis / 1,112 observações | +0.70% | +5.08% | +3.07% |
| 26 nov 2021 | -4.05σ | -4.33% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +0.81% | +6.96% | +0.74% |
| 19 jul 2021 | -2.53σ | -2.32% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão22 movimentos comparáveis / 952 observações | +1.50% | +1.52% | -4.09% |
| 8 jul 2021 | -2.58σ | -2.23% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão21 movimentos comparáveis / 945 observações | +0.75% | -1.04% | -7.30% |
| 12 mai 2021 | -3.78σ | -4.30% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 906 observações | +1.18% | +1.50% | +5.98% |
| 8 jan 2021 | +2.80σ | +4.47% | Cerca de uma vez a cada 75 sessão11 movimentos comparáveis / 821 observações | -0.85% | -2.40% | -5.44% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.