+1 sessões
Retorno mediano -1.47%Observações completas: 27
- 50% central
- -2.02% … +0.92%
- Retornos positivos
- 33%
Dell Technologies · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Dell Technologies em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados27
Último movimento raro+3.56σ15 mai 2024
Maior movimento+12.55σ1 set 2023
DELL Muito raro
+11.21%
+3.56σ
Cerca de uma vez a cada 84 sessão
15 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.91%Observações completas: 27
- 50% central
- -2.63% … +2.92%
- Retornos positivos
- 56%
+30 sessões
Retorno mediano +2.56%Observações completas: 27
- 50% central
- -6.49% … +14.87%
- Retornos positivos
- 59%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: DELL (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mai 2024 | +3.56σ | +11.21% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -1.92% | +7.39% | -7.54% |
| 1 mar 2024 | +10.36σ | +31.62% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -2.26% | -8.86% | -5.44% |
| 22 fev 2024 | +3.43σ | +7.86% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.92% | +38.72% | +51.18% |
| 19 jan 2024 | +3.07σ | +6.10% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -2.46% | +1.94% | +46.39% |
| 8 jan 2024 | +2.55σ | +4.64% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão34 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -2.84% | -1.20% | +2.56% |
| 1 dez 2023 | -3.68σ | -5.19% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -3.63% | -2.70% | +7.97% |
| 1 set 2023 | +12.55σ | +21.25% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.13% | +3.31% | -0.63% |
| 8 ago 2023 | +3.60σ | +5.52% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.75% | -4.72% | +19.73% |
| 31 mai 2023 | -2.75σ | -5.30% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.45% | +6.25% | +23.68% |
| 25 mai 2023 | +2.73σ | +4.73% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.89% | -2.56% | +15.93% |
| 22 nov 2022 | +2.50σ | +6.77% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão42 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.73% | +1.57% | -3.26% |
| 7 out 2022 | -2.90σ | -7.68% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão31 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.35% | -0.12% | +21.50% |
| 26 ago 2022 | -7.25σ | -13.51% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -2.03% | -8.33% | -16.78% |
| 1 jul 2022 | -2.63σ | -7.51% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão36 movimentos comparáveis / 1,193 observações | +0.94% | +0.94% | +13.01% |
| 27 mai 2022 | +3.93σ | +12.86% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão15 movimentos comparáveis / 1,170 observações | +0.73% | +1.51% | -12.99% |
| 18 mai 2022 | -3.27σ | -7.08% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão21 movimentos comparáveis / 1,163 observações | -5.10% | +14.48% | -1.32% |
| 31 mar 2022 | -3.46σ | -7.60% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão18 movimentos comparáveis / 1,130 observações | -2.77% | -6.46% | -10.16% |
| 2 mar 2022 | +2.95σ | +7.46% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão26 movimentos comparáveis / 1,109 observações | -1.88% | -2.97% | -11.74% |
| 25 fev 2022 | -5.17σ | -7.84% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,106 observações | -0.97% | -2.37% | -7.91% |
| 24 nov 2021 | +3.41σ | +4.81% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão17 movimentos comparáveis / 1,043 observações | -1.95% | +2.53% | +1.20% |
| 13 set 2021 | +2.63σ | +3.83% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão29 movimentos comparáveis / 991 observações | -1.47% | +0.38% | +13.55% |
| 27 ago 2021 | -3.73σ | -4.53% | Cerca de uma vez a cada 65 sessão15 movimentos comparáveis / 981 observações | +1.24% | -2.12% | +8.51% |
| 1 jun 2021 | +2.68σ | +4.27% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão27 movimentos comparáveis / 919 observações | -2.00% | +0.91% | -9.19% |
| 15 abr 2021 | +4.65σ | +6.71% | Cerca de uma vez a cada 111 sessão8 movimentos comparáveis / 887 observações | +2.53% | +1.48% | +0.79% |
| 13 jan 2021 | -4.98σ | -7.19% | Cerca de uma vez a cada 165 sessão5 movimentos comparáveis / 824 observações | +2.84% | +6.25% | +13.81% |
| 28 out 2020 | -2.53σ | -4.51% | Cerca de uma vez a cada 29 sessão27 movimentos comparáveis / 772 observações | -0.30% | +6.41% | +18.88% |
| 26 out 2020 | -3.81σ | -5.05% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão12 movimentos comparáveis / 770 observações | -1.81% | -3.88% | +11.01% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.