+1 sessões
Retorno mediano +1.97%Observações completas: 7
- 50% central
- +1.76% … +2.14%
- Retornos positivos
- 86%
Ciena · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Ciena em relação ao próprio histórico.
CIEN Excepcional
+15.64%
+9.00σ
4 vezes em 4 ano
4 movimentos comparáveis / 1,053 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +3.55%Observações completas: 7
- 50% central
- +1.28% … +5.48%
- Retornos positivos
- 71%
+30 sessões
Retorno mediano +2.25%Observações completas: 7
- 50% central
- -7.41% … +15.87%
- Retornos positivos
- 57%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: CIEN (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 dez 2021 | +9.00σ | +15.64% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,053 observações | +1.97% | +3.55% | -9.11% |
| 2 nov 2021 | +4.86σ | +7.06% | Cerca de uma vez a cada 205 sessão5 movimentos comparáveis / 1,027 observações | +1.76% | +2.87% | +25.93% |
| 2 set 2021 | +3.05σ | +2.87% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão15 movimentos comparáveis / 985 observações | -2.72% | -9.49% | -10.70% |
| 3 jun 2021 | +3.53σ | +7.30% | Cerca de uma vez a cada 102 sessão9 movimentos comparáveis / 921 observações | +2.79% | -0.31% | -5.70% |
| 12 mai 2021 | -4.28σ | -7.75% | Cerca de uma vez a cada 181 sessão5 movimentos comparáveis / 906 observações | +2.26% | +6.83% | +16.42% |
| 30 abr 2021 | -2.52σ | -4.32% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão22 movimentos comparáveis / 898 observações | +1.76% | +6.36% | +15.32% |
| 11 mar 2021 | +2.61σ | +4.74% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão21 movimentos comparáveis / 863 observações | +2.03% | +4.60% | +2.25% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.