+1 sessões
Retorno mediano +0.35%Observações completas: 14
- 50% central
- +0.01% … +0.63%
- Retornos positivos
- 79%
Berkshire Hathaway Class B · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Berkshire Hathaway Class B em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados14
Último movimento raro-3.12σ23 mai 2024
Maior movimento+5.38σ9 nov 2020
BRKB Muito raro
-1.96%
-3.12σ
Cerca de uma vez a cada 126 sessão
10 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +1.45%Observações completas: 14
- 50% central
- -1.09% … +4.01%
- Retornos positivos
- 57%
+30 sessões
Retorno mediano +3.12%Observações completas: 14
- 50% central
- +1.28% … +9.66%
- Retornos positivos
- 100%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: BRK-B (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 mai 2024 | -3.12σ | -1.96% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,259 observações | +0.38% | +0.90% | +1.14% |
| 20 dez 2023 | -2.58σ | -1.78% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.22% | +2.00% | +9.96% |
| 29 set 2023 | -2.93σ | -1.89% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -0.63% | -0.50% | +0.07% |
| 7 ago 2023 | +5.27σ | +3.60% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.32% | -2.34% | +2.18% |
| 10 nov 2022 | +2.99σ | +5.04% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +2.15% | +2.64% | +1.09% |
| 13 out 2022 | +2.93σ | +4.46% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.13% | +4.24% | +15.10% |
| 13 set 2022 | -2.72σ | -3.54% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +0.05% | -3.51% | +3.93% |
| 25 fev 2022 | +3.66σ | +3.56% | Cerca de uma vez a cada 123 sessão9 movimentos comparáveis / 1,106 observações | +0.69% | -0.23% | +10.61% |
| 4 jan 2022 | +2.65σ | +2.57% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão25 movimentos comparáveis / 1,070 observações | +0.45% | +4.13% | +2.31% |
| 22 nov 2021 | +2.87σ | +1.78% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão20 movimentos comparáveis / 1,041 observações | +1.26% | -2.06% | +8.76% |
| 9 jul 2021 | +2.52σ | +2.33% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão25 movimentos comparáveis / 946 observações | -0.14% | -1.28% | +1.70% |
| 1 mar 2021 | +3.50σ | +3.62% | Cerca de uma vez a cada 86 sessão10 movimentos comparáveis / 855 observações | +0.00% | +5.93% | +7.18% |
| 9 nov 2020 | +5.38σ | +6.06% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 780 observações | +3.15% | +3.87% | +0.17% |
| 28 out 2020 | -2.94σ | -2.99% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão17 movimentos comparáveis / 772 observações | +0.40% | +4.06% | +13.28% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.