+1 sessões
Retorno mediano +2.78%Observações completas: 15
- 50% central
- -0.36% … +10.26%
- Retornos positivos
- 73%
AST SpaceMobile · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de AST SpaceMobile em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados15
Último movimento raro-2.64σ16 jul 2026
Maior movimento+9.69σ16 mai 2024
ASTS Raro
-17.04%
-2.64σ
Cerca de uma vez a cada 55 sessão
23 movimentos comparáveis / 1,254 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +4.98%Observações completas: 15
- 50% central
- -4.97% … +10.08%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano +24.88%Observações completas: 15
- 50% central
- +1.04% … +55.84%
- Retornos positivos
- 80%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ASTS (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 jul 2026 | -2.64σ | -17.04% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,254 observações | +5.07% | +5.96% | +11.69% |
| 4 dez 2025 | +2.84σ | +18.25% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão26 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.75% | -6.66% | +54.77% |
| 1 out 2025 | +2.88σ | +16.01% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão24 movimentos comparáveis / 1,232 observações | +16.19% | +44.06% | +13.26% |
| 4 jun 2025 | +2.86σ | +13.94% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão24 movimentos comparáveis / 1,150 observações | +7.53% | +33.74% | +102.09% |
| 9 abr 2025 | +2.74σ | +18.92% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão24 movimentos comparáveis / 1,112 observações | -4.14% | -13.98% | +1.12% |
| 23 jan 2025 | -2.58σ | -11.96% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão28 movimentos comparáveis / 1,059 observações | +2.78% | +8.43% | +68.69% |
| 15 ago 2024 | +4.99σ | +50.70% | Cerca de uma vez a cada 158 sessão6 movimentos comparáveis / 950 observações | -1.05% | +7.72% | -19.26% |
| 25 jul 2024 | +2.93σ | +24.55% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão21 movimentos comparáveis / 935 observações | +13.22% | +11.72% | +56.91% |
| 29 mai 2024 | +4.01σ | +69.23% | Cerca de uma vez a cada 112 sessão8 movimentos comparáveis / 896 observações | -6.76% | -4.43% | +44.24% |
| 16 mai 2024 | +9.69σ | +68.62% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 888 observações | +12.66% | +32.26% | +168.98% |
| 2 abr 2024 | -5.36σ | -23.57% | 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 856 observações | +15.42% | +4.98% | +24.88% |
| 8 fev 2024 | +2.68σ | +22.07% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão19 movimentos comparáveis / 820 observações | +7.86% | +4.40% | -13.21% |
| 19 jan 2024 | -4.62σ | -25.72% | Cerca de uma vez a cada 161 sessão5 movimentos comparáveis / 806 observações | +0.32% | -5.50% | +0.97% |
| 2 jan 2024 | -3.99σ | -19.57% | Cerca de uma vez a cada 159 sessão5 movimentos comparáveis / 794 observações | +1.65% | -11.96% | -31.55% |
| 15 nov 2023 | +3.90σ | +23.61% | Cerca de uma vez a cada 127 sessão6 movimentos comparáveis / 763 observações | -1.93% | +2.15% | +29.40% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.