+1 sessões
Retorno mediano +2.36%Observações completas: 5
- 50% central
- +2.03% … +4.26%
- Retornos positivos
- 80%
AppLovin · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de AppLovin em relação ao próprio histórico.
APP Raro
-8.24%
-2.74σ
Cerca de uma vez a cada 41 sessão
23 movimentos comparáveis / 932 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.61%Observações completas: 5
- 50% central
- +0.27% … +8.14%
- Retornos positivos
- 80%
+30 sessões
Retorno mediano +3.45%Observações completas: 5
- 50% central
- -8.13% … +22.29%
- Retornos positivos
- 60%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: APP (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jan 2026 | -2.74σ | -8.24% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão23 movimentos comparáveis / 932 observações | +2.36% | +8.14% | -39.13% |
| 11 nov 2025 | -2.56σ | -8.66% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão26 movimentos comparáveis / 897 observações | -1.69% | -12.45% | +22.29% |
| 6 out 2025 | -4.71σ | -14.03% | Cerca de uma vez a cada 124 sessão7 movimentos comparáveis / 871 observações | +7.64% | +2.61% | -8.13% |
| 8 set 2025 | +3.28σ | +11.59% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão14 movimentos comparáveis / 851 observações | +2.03% | +10.90% | +3.45% |
| 7 ago 2025 | +3.26σ | +11.97% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão14 movimentos comparáveis / 830 observações | +4.26% | +0.27% | +48.53% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.