+1 sessões
Retorno mediano +0.65%Observações completas: 31
- 50% central
- -0.25% … +1.56%
- Retornos positivos
- 68%
US Tech 100 (Nasdaq 100) · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de US Tech 100 (Nasdaq 100) em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados31
Último movimento raro+2.72σ21 set 2026
Maior movimento-5.52σ10 out 2025
NDX Abaixo do limite
-0.21%
-0.21σ
Movimento comum: deste tamanho ou maior em 80% das observações
1004 movimentos comparáveis / 1,254 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.86%Observações completas: 31
- 50% central
- -2.79% … +3.54%
- Retornos positivos
- 52%
+30 sessões
Retorno mediano +0.63%Observações completas: 30
- 50% central
- -2.91% … +9.11%
- Retornos positivos
- 60%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: ^NDX (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 set 2026 | +2.72σ | +2.83% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão16 movimentos comparáveis / 1,254 observações | +0.82% | -0.24% | — |
| 5 jun 2026 | -4.88σ | -4.77% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.58% | +3.49% | +0.68% |
| 31 mar 2026 | +2.75σ | +3.43% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.18% | +5.80% | +23.70% |
| 20 jan 2026 | -2.67σ | -2.12% | Cerca de uma vez a cada 78 sessão16 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.36% | +3.59% | +0.42% |
| 10 out 2025 | -5.52σ | -3.49% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +2.18% | +3.74% | +0.07% |
| 1 ago 2025 | -2.79σ | -1.96% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +1.87% | +4.73% | +6.72% |
| 9 abr 2025 | +4.81σ | +12.02% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -4.19% | -6.98% | +10.28% |
| 4 abr 2025 | -3.16σ | -6.07% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,256 observações | +0.19% | +8.23% | +23.28% |
| 3 abr 2025 | -3.75σ | -5.41% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -6.07% | +1.48% | +15.69% |
| 10 mar 2025 | -2.73σ | -3.81% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,256 observações | -0.28% | +1.57% | -5.94% |
| 27 fev 2025 | -2.56σ | -2.75% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.62% | -5.45% | -10.74% |
| 27 jan 2025 | -2.57σ | -2.97% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +1.59% | +2.51% | -8.28% |
| 18 dez 2024 | -3.71σ | -3.60% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.47% | -0.06% | +1.69% |
| 6 nov 2024 | +2.53σ | +2.74% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.54% | -1.86% | +1.58% |
| 31 out 2024 | -2.62σ | -2.44% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão21 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.72% | +6.11% | +9.50% |
| 24 jul 2024 | -3.42σ | -3.65% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.06% | -3.11% | -0.54% |
| 17 jul 2024 | -3.38σ | -2.94% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.48% | -3.92% | -2.26% |
| 11 jul 2024 | -2.84σ | -2.24% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.59% | -1.92% | -3.56% |
| 22 fev 2024 | +3.18σ | +3.01% | Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.37% | +1.23% | +0.58% |
| 27 abr 2023 | +2.57σ | +2.76% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.65% | +1.00% | +10.40% |
| 10 nov 2022 | +3.64σ | +7.49% | Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +1.82% | -0.45% | -5.35% |
| 13 set 2022 | -3.46σ | -5.54% | Cerca de uma vez a cada 138 sessão9 movimentos comparáveis / 1,243 observações | +0.84% | -4.42% | -3.02% |
| 26 ago 2022 | -2.54σ | -4.10% | Cerca de uma vez a cada 37 sessão33 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -0.96% | -2.74% | -13.31% |
| 7 dez 2021 | +2.57σ | +3.03% | Cerca de uma vez a cada 34 sessão31 movimentos comparáveis / 1,051 observações | +0.42% | -2.83% | -9.06% |
| 26 nov 2021 | -2.61σ | -2.09% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão29 movimentos comparáveis / 1,044 observações | +2.33% | +1.87% | -2.57% |
| 28 set 2021 | -3.69σ | -2.86% | Cerca de uma vez a cada 143 sessão7 movimentos comparáveis / 1,002 observações | -0.12% | +0.86% | +9.81% |
| 20 set 2021 | -3.28σ | -2.10% | Cerca de uma vez a cada 111 sessão9 movimentos comparáveis / 996 observações | +0.10% | -1.73% | +5.95% |
| 25 fev 2021 | -3.14σ | -3.56% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão10 movimentos comparáveis / 853 observações | +0.63% | -4.13% | +7.93% |
| 22 fev 2021 | -2.53σ | -2.63% | Cerca de uma vez a cada 30 sessão28 movimentos comparáveis / 850 observações | -0.22% | -4.09% | +2.68% |
| 27 jan 2021 | -2.56σ | -2.80% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão27 movimentos comparáveis / 833 observações | +0.68% | +3.75% | -0.46% |
| 28 out 2020 | -2.65σ | -3.93% | Cerca de uma vez a cada 31 sessão25 movimentos comparáveis / 772 observações | +1.87% | +8.51% | +11.30% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.